Сравнение SNW.DE с ISNPY
SNW.DE (Sanofi) and ISNPY (Intesa Sanpaolo SpA PK) are both stocks. SNW.DE operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while ISNPY operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, SNW.DE returned 4.15%/yr vs 20.12%/yr for ISNPY. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNW.DE и ISNPY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SNW.DE торгуется в EUR, в то время как ISNPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISNPY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SNW.DE показывает доходность -2.18%, что значительно ниже, чем у ISNPY с доходностью 10.39%. За последние 10 лет акции SNW.DE уступали акциям ISNPY по среднегодовой доходности: 4.15% против 20.12% соответственно.
SNW.DE
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 4.24%
- 6 месяцев
- 2.80%
- С начала года
- -2.18%
- 1 год
- -2.26%
- 3 года*
- -3.54%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 4.15%
- Всё время*
- 5.51%
ISNPY
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 2.33%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 10.39%
- 1 год
- 36.68%
- 3 года*
- 46.91%
- 5 лет*
- 33.54%
- 10 лет*
- 20.12%
- Всё время*
- 5.43%
Сравнение доходности по годам SNW.DE и ISNPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNW.DE Sanofi | -2.18% | -7.32% | 8.58% | 3.09% | 4.55% | 17.15% | -9.18% | 25.09% | 9.30% | -2.57% |
ISNPY Intesa Sanpaolo SpA PK | 10.39% | 62.42% | 60.14% | 38.24% | -2.04% | 28.53% | -17.46% | 28.33% | -25.43% | 29.01% |
Correlation
The correlation between SNW.DE and ISNPY is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2007 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNW.DE vs. ISNPY — Ранг доходности на риск
SNW.DE
ISNPY
Сравнение SNW.DE c ISNPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sanofi (SNW.DE) и Intesa Sanpaolo SpA PK (ISNPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNW.DE | ISNPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.25 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.89 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 6.12 | -6.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNW.DE и ISNPY
Максимальная просадка SNW.DE за все время составила -41.33%, что меньше максимальной просадки ISNPY в -83.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNW.DE и ISNPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNW.DE | ISNPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.33% | -83.89% | +42.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.12% | -19.54% | +3.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.00% | -22.26% | -5.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.00% | -42.46% | +14.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.17% | -53.88% | +23.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.85% | -1.18% | -21.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.91% | -41.01% | +28.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.66% | 6.01% | +3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNW.DE и ISNPY
Sanofi (SNW.DE) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Intesa Sanpaolo SpA PK (ISNPY) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что SNW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISNPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNW.DE | ISNPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 6.10% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.08% | 19.91% | -4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.22% | 25.27% | -1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.44% | 27.96% | -4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.89% | 31.05% | -9.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNW.DE и ISNPY
Дивидендная доходность SNW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что меньше доходности ISNPY в 6.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNPY Intesa Sanpaolo SpA PK | 6.07% | 5.89% | 8.50% | 7.68% | 7.25% | 8.64% | 0.00% | 6.18% | 8.14% | 10.26% | 4.41% | 2.45% |
SNW.DE Sanofi | 5.35% | 4.72% | 4.02% | 3.97% | 3.69% | 3.58% | 3.98% | 3.40% | 4.03% | 4.10% | 3.83% | 3.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNW.DE и ISNPY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sanofi и Intesa Sanpaolo SpA PK. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SNW.DE and ISNPY have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SNW.DE и ISNPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор