PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNW.DE с ISNPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SNW.DE с ISNPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SNW.DE (Sanofi) and ISNPY (Intesa Sanpaolo SpA PK) are both stocks. SNW.DE operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while ISNPY operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, SNW.DE returned 4.72%/yr vs 17.25%/yr for ISNPY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SNW.DE и ISNPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Sanofi (SNW.DE) и Intesa Sanpaolo SpA PK (ISNPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SNW.DE торгуется в EUR, в то время как ISNPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISNPY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SNW.DE показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у ISNPY с доходностью -0.88%. За последние 10 лет акции SNW.DE уступали акциям ISNPY по среднегодовой доходности: 4.72% против 17.25% соответственно.

SNW.DE

1 день
3.83%
1 месяц
2.18%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
-5.13%
1 год
-7.77%
3 года*
-2.76%
5 лет*
1.90%
10 лет*
4.72%

ISNPY

1 день
-0.99%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
4.17%
1 год
22.84%
3 года*
46.46%
5 лет*
28.09%
10 лет*
17.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNW.DE и ISNPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SNW.DE
Sanofi		-2.84%-7.32%8.58%3.09%5.14%17.18%-9.17%25.12%9.33%-2.55%
ISNPY
Intesa Sanpaolo SpA PK		-0.88%62.42%60.14%38.24%-2.04%28.53%-17.46%28.33%-25.43%29.01%

Correlation

The correlation between SNW.DE and ISNPY is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sanofi

Intesa Sanpaolo SpA PK

Часто сравнивают с SNW.DE:
SNW.DE с IWDA.LSNW.DE с BNTXSNW.DE с RIO1.DESNW.DE с HSBCSNW.DE с ALIZYSNW.DE с TTESNW.DE с ROG.SW
Часто сравнивают с ISNPY:
ISNPY с UNCRYISNPY с BNPQYISNPY с NECBISNPY с HOPEISNPY с NRDBYISNPY с BBVAISNPY с GGAL

Доходность на риск

SNW.DE vs. ISNPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNW.DE
Ранг доходности на риск SNW.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNW.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNW.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNW.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNW.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNW.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
ISNPY
Ранг доходности на риск ISNPY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISNPY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISNPY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISNPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISNPY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISNPY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNW.DE c ISNPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sanofi (SNW.DE) и Intesa Sanpaolo SpA PK (ISNPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNW.DEISNPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
0.92

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
1.38

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.17

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

1.17

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

3.80

-4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNW.DE vs. ISNPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNW.DE на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа ISNPY равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNW.DE и ISNPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNW.DEISNPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

0.92

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

1.01

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.53

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.12

+0.11

Просадки

Сравнение просадок SNW.DE и ISNPY

Максимальная просадка SNW.DE за все время составила -51.09%, что меньше максимальной просадки ISNPY в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNW.DE и ISNPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNW.DEISNPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.09%

-84.19%

+33.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.12%

-19.54%

+3.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.00%

-22.26%

-5.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.00%

-42.46%

+14.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.17%

-53.88%

+23.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.37%

-4.73%

-18.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.41%

-41.85%

+25.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.12%

6.03%

+3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SNW.DE и ISNPY

Текущая волатильность для Sanofi (SNW.DE) составляет 6.25%, в то время как у Intesa Sanpaolo SpA PK (ISNPY) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что SNW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISNPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNW.DEISNPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

6.92%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.22%

18.68%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.62%

24.89%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.33%

27.98%

-4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.96%

32.72%

-10.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNW.DE и ISNPY

Дивидендная доходность SNW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что меньше доходности ISNPY в 6.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISNPY
Intesa Sanpaolo SpA PK		6.70%5.89%8.50%7.68%7.25%8.64%0.00%6.18%8.14%10.26%4.41%2.45%
SNW.DE
Sanofi		5.39%4.72%4.02%3.97%3.69%3.60%4.00%3.42%4.05%4.13%3.85%3.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SNW.DE и ISNPY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sanofi и Intesa Sanpaolo SpA PK. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. SNW.DE значения в EUR, ISNPY значения в USD

Часто задаваемые вопросы

SNW.DE and ISNPY have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNW.DE и ISNPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор