PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNSXX с SCYB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNSXX с SCYB

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SNSXX (Schwab U.S. Treasury Money Fund) and SCYB (Schwab High Yield Bond ETF) are both funds - SNSXX is a Money Market fund managed by Charles Schwab, while SCYB is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index. Over the past year, SNSXX returned 3.69% vs 6.85% for SCYB. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. SNSXX charges 0.34%/yr vs 0.03%/yr for SCYB.

Доходность

Сравнение доходности SNSXX и SCYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNSXX показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у SCYB с доходностью 1.33%.

SNSXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.72%
1 год
3.69%
3 года*
2.32%
5 лет*
1.38%
10 лет*
—

SCYB

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.31%
С начала года
1.33%
6 месяцев
1.60%
1 год
6.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNSXX и SCYB

2026 (YTD)202520242023
SNSXX
Schwab U.S. Treasury Money Fund		1.40%3.97%1.61%0.00%
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		1.33%8.33%8.15%6.74%

Correlation

The correlation between SNSXX and SCYB is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2023 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Treasury Money Fund

Schwab High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с SNSXX:
SNSXX с SWVXXSNSXX с SPAXXSNSXX с SGOVSNSXX с VMFXXSNSXX с BILSNSXX с SWPPXSNSXX с SPY
Часто сравнивают с SCYB:
SCYB с SPHYSCYB с SCHDSCYB с SCHISCYB с HYGSCYB с SCHRSCYB с SCMBSCYB с FALN

Доходность на риск

SNSXX vs. SCYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNSXX
SCYB
Ранг доходности на риск SCYB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCYB: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCYB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCYB: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCYB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCYB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNSXX c SCYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNSXXSCYBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.71
1.83

+1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.73

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.36

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.82

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.59

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNSXX vs. SCYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNSXX на текущий момент составляет 3.71, что выше коэффициента Шарпа SCYB равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNSXX и SCYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNSXXSCYBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.71

1.83

+1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.08

1.66

+0.42

Просадки

Сравнение просадок SNSXX и SCYB

Максимальная просадка SNSXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SCYB в -4.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNSXX и SCYB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNSXXSCYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-4.92%

+4.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-2.44%

+2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

0.00%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

0.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.54%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-0.52%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.55%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SNSXX и SCYB

Текущая волатильность для Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) составляет 0.29%, в то время как у Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) волатильность равна 1.12%. Это указывает на то, что SNSXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNSXXSCYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.29%

1.12%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.73%

2.97%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05%

3.77%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.68%

5.13%

-4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.68%

5.13%

-4.45%

Сравнение комиссий SNSXX и SCYB

SNSXX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии SCYB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNSXX и SCYB

Дивидендная доходность SNSXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности SCYB в 6.95%

ПозицияTTM202520242023
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		6.95%6.99%7.06%3.36%
SNSXX
Schwab U.S. Treasury Money Fund		3.62%3.88%1.59%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SNSXX and SCYB have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCYB has higher volatility (1.12%) compared to SNSXX (0.29%). In terms of maximum drawdown, SNSXX dropped 0.00% vs SCYB's -4.92%.

SNSXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.71 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNSXX и SCYB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор