PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNSXX с SCYB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SNSXX с SCYB

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB).

SNSXX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г.. SCYB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 10 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SNSXX и SCYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SNSXX и SCYB

2026 (YTD)202520242023
SNSXX
Schwab U.S. Treasury Money Fund		0.55%3.97%1.61%0.00%
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		0.13%8.33%8.15%6.74%

Доходность по периодам

С начала года, SNSXX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у SCYB с доходностью 0.13%.

SNSXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.49%
1 год
3.52%
3 года*
2.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCYB

1 день
0.23%
1 месяц
-0.36%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Treasury Money Fund

Schwab High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с SNSXX:
SNSXX с SPAXXSNSXX с SWVXXSNSXX с SGOVSNSXX с VMFXXSNSXX с BILSNSXX с SWPPXSNSXX с SPY
Часто сравнивают с SCYB:
SCYB с SPHYSCYB с SCHDSCYB с SCHISCYB с HYGSCYB с SCHRSCYB с SCMBSCYB с FALN

Сравнение комиссий SNSXX и SCYB

SCYB
Schwab High Yield Bond ETF

Доходность на риск

SNSXX vs. SCYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNSXX
SCYB
Ранг доходности на риск SCYB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCYB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCYB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCYB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCYB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCYB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNSXX c SCYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNSXXSCYBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.52

1.24

+2.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

—

1.82

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

—

1.29

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

—

1.72

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

—

9.00

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNSXX vs. SCYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNSXX на текущий момент составляет 3.52, что выше коэффициента Шарпа SCYB равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNSXX и SCYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNSXXSCYBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52

1.24

+2.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.96

1.66

+0.30

Корреляция

Корреляция между SNSXX и SCYB составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNSXX и SCYB

Дивидендная доходность SNSXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности SCYB в 7.05%

TTM202520242023
SNSXX
Schwab U.S. Treasury Money Fund		3.45%3.88%1.59%0.00%
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		7.05%6.99%7.06%3.36%

Просадки

Сравнение просадок SNSXX и SCYB

Максимальная просадка SNSXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SCYB в -4.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNSXX и SCYB.

Загрузка...

Показатели просадок

SNSXXSCYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-4.92%

+4.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-3.14%

+3.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.91%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-0.53%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.81%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SNSXX и SCYB

Текущая волатильность для Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) составляет 0.00%, в то время как у Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) волатильность равна 2.27%. Это указывает на то, что SNSXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SNSXXSCYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

2.27%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.72%

2.94%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05%

5.68%

-4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.66%

5.20%

-4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.66%

5.20%

-4.54%