PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNSAX с TSDLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SNSAX с TSDLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund (SNSAX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX).

SNSAX управляется SEI. Фонд был запущен 17 нояб. 2003 г.. TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SNSAX и TSDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund (SNSAX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SNSAX и TSDLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SNSAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund		0.82%6.29%5.12%4.67%-3.55%2.35%0.34%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		0.08%10.34%6.30%6.07%-5.69%0.77%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, SNSAX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у TSDLX с доходностью 0.08%.

SNSAX

1 день
0.20%
1 месяц
-0.81%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.79%
1 год
5.05%
3 года*
5.12%
5 лет*
2.96%
10 лет*
2.83%

TSDLX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.08%
6 месяцев
2.61%
1 год
8.51%
3 года*
6.94%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund

T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с SNSAX:
SNSAX с SEATXSNSAX с CDSRXSNSAX с DFAIXSNSAX с DFCFXSNSAX с DLDFXSNSAX с ENIAXSNSAX с DHEIX
Часто сравнивают с TSDLX:
TSDLX с DHEIXTSDLX с LQDHTSDLX с jaaaTSDLX с MYFRXTSDLX с JAAATSDLX с DHEAXTSDLX с TRBUX

Сравнение комиссий SNSAX и TSDLX

SNSAX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии TSDLX в 0.40%.

SNSAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Доходность на риск

SNSAX vs. TSDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNSAX
Ранг доходности на риск SNSAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNSAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNSAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNSAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNSAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNSAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
TSDLX
Ранг доходности на риск TSDLX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNSAX c TSDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund (SNSAX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNSAXTSDLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

3.76

-1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

8.03

-5.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

2.14

-0.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

7.19

-4.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.14

29.03

-17.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNSAX vs. TSDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNSAX на текущий момент составляет 1.87, что ниже коэффициента Шарпа TSDLX равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNSAX и TSDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNSAXTSDLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

3.76

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

1.45

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.46

-0.31

Корреляция

Корреляция между SNSAX и TSDLX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNSAX и TSDLX

Дивидендная доходность SNSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности TSDLX в 8.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SNSAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund		3.16%3.19%4.20%3.08%3.74%3.47%1.88%2.40%1.81%1.85%1.19%1.21%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		8.42%8.51%5.44%4.21%1.82%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SNSAX и TSDLX

Максимальная просадка SNSAX за все время составила -12.22%, что больше максимальной просадки TSDLX в -7.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNSAX и TSDLX.

Загрузка...

Показатели просадок

SNSAXTSDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.22%

-7.86%

-4.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.96%

-1.26%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.87%

-7.86%

+0.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-1.05%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.84%

-1.83%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.31%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SNSAX и TSDLX

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund (SNSAX) имеет более высокую волатильность в 0.79% по сравнению с T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что SNSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SNSAXTSDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

0.52%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.29%

1.52%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72%

2.40%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.79%

2.30%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.57%

2.24%

+0.33%