PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNSAX с SWSBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SNSAX с SWSBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund (SNSAX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX).

SNSAX управляется SEI. Фонд был запущен 17 нояб. 2003 г.. SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SNSAX и SWSBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund (SNSAX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SNSAX и SWSBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SNSAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund		0.82%6.29%5.12%4.67%-3.55%2.35%2.72%6.25%-0.26%1.97%
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		-0.16%6.06%3.42%3.95%-5.89%-1.28%4.47%4.96%1.34%0.85%

Доходность по периодам

С начала года, SNSAX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у SWSBX с доходностью -0.16%.

SNSAX

1 день
0.20%
1 месяц
-0.81%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.79%
1 год
5.05%
3 года*
5.12%
5 лет*
2.96%
10 лет*
2.83%

SWSBX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.78%
1 год
3.74%
3 года*
3.77%
5 лет*
1.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund

Schwab Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с SNSAX:
SNSAX с SEATXSNSAX с CDSRXSNSAX с DFCFXSNSAX с DLDFXSNSAX с ENIAXSNSAX с DFAIXSNSAX с DHEIX
Часто сравнивают с SWSBX:
SWSBX с SWAGXSWSBX с SGOVSWSBX с SWRSXSWSBX с BNDWSWSBX с GSSRXSWSBX с LALDXSWSBX с SPHY

Сравнение комиссий SNSAX и SWSBX

SNSAX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии SWSBX в 0.06%.

SNSAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

SNSAX vs. SWSBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNSAX
Ранг доходности на риск SNSAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNSAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNSAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNSAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNSAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNSAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SWSBX
Ранг доходности на риск SWSBX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSBX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSBX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSBX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSBX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSBX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNSAX c SWSBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund (SNSAX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNSAXSWSBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.59

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

2.60

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.33

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

2.71

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.14

9.85

+1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNSAX vs. SWSBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNSAX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWSBX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNSAX и SWSBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNSAXSWSBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.59

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.43

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.76

+0.39

Корреляция

Корреляция между SNSAX и SWSBX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNSAX и SWSBX

Дивидендная доходность SNSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности SWSBX в 3.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SNSAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund		3.16%3.19%4.20%3.08%3.74%3.47%1.88%2.40%1.81%1.85%1.19%1.21%
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		3.79%4.09%3.66%2.36%1.11%0.97%1.82%2.41%2.12%1.56%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SNSAX и SWSBX

Максимальная просадка SNSAX за все время составила -12.22%, что больше максимальной просадки SWSBX в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNSAX и SWSBX.

Загрузка...

Показатели просадок

SNSAXSWSBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.22%

-9.06%

-3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.96%

-1.54%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.87%

-9.06%

+2.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-1.13%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.84%

-1.81%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.42%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SNSAX и SWSBX

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund (SNSAX) имеет более высокую волатильность в 0.79% по сравнению с Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что SNSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SNSAXSWSBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

0.73%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.29%

1.49%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72%

2.40%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.79%

2.95%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.57%

2.47%

+0.10%