Сравнение SNPS с PG
SNPS (Synopsys, Inc.) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. SNPS operates in Software - Infrastructure (Technology), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SNPS returned 24.38%/yr vs 8.91%/yr for PG. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNPS и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNPS показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью 5.26%. За последние 10 лет акции SNPS превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 24.38% против 8.91% соответственно.
SNPS
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -9.92%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- -6.15%
- 3 года*
- 1.97%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 24.38%
PG
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- -5.91%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 8.91%
Сравнение доходности по годам SNPS и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPS Synopsys, Inc. | -0.95% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
PG The Procter & Gamble Company | 5.26% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between SNPS and PG is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1992 г. | 0.18 |
The correlation between SNPS and PG shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SNPS:
$89.14B
PG:
$359.26B
SNPS:
$4.57
PG:
$5.23
SNPS:
101.84
PG:
28.45
SNPS:
4.37
PG:
6.96
SNPS:
9.07
PG:
4.17
SNPS:
2.92
PG:
6.66
SNPS:
$8.68B
PG:
$86.72B
SNPS:
$6.38B
PG:
$43.64B
SNPS:
$2.22B
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNPS vs. PG — Ранг доходности на риск
SNPS
PG
Сравнение SNPS c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synopsys, Inc. (SNPS) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNPS | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.96 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.38 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | -0.68 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNPS | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | -0.32 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.25 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.47 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.46 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок SNPS и PG
Максимальная просадка SNPS за все время составила -60.95%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPS и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNPS | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.95% | -54.25% | -6.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.04% | -15.52% | -25.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.04% | -21.15% | -19.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.04% | -23.77% | -17.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | -23.77% | -17.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.90% | -13.84% | -14.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.29% | -12.16% | -8.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.99% | 8.73% | +17.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNPS и PG
Synopsys, Inc. (SNPS) имеет более высокую волатильность в 13.66% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 7.43%. Это указывает на то, что SNPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNPS | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.66% | 7.43% | +6.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.97% | 15.45% | +15.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.70% | 18.78% | +37.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.82% | 17.82% | +23.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.09% | 19.06% | +16.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNPS и PG
SNPS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.86% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
SNPS Synopsys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNPS и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synopsys, Inc. и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNPS и PG
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
SNPS and PG have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNPS has higher volatility (13.66%) compared to PG (7.43%). In terms of maximum drawdown, SNPS dropped -60.95% vs PG's -54.25%.
SNPS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNPS и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор