Сравнение SNPS с FISV
SNPS (Synopsys, Inc.) and FISV (Fiserv, Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — SNPS in Software - Infrastructure, FISV in Software - Application. Over the past 10 years, SNPS returned 24.38%/yr vs 0.16%/yr for FISV. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNPS и FISV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNPS показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у FISV с доходностью -19.56%. За последние 10 лет акции SNPS превзошли акции FISV по среднегодовой доходности: 24.38% против 0.16% соответственно.
SNPS
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -9.92%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- -6.15%
- 3 года*
- 1.97%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 24.38%
FISV
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -19.56%
- 6 месяцев
- -18.40%
- 1 год
- -67.64%
- 3 года*
- -22.67%
- 5 лет*
- -13.17%
- 10 лет*
- 0.16%
Сравнение доходности по годам SNPS и FISV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPS Synopsys, Inc. | -0.95% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
FISV Fiserv, Inc | -19.56% | -67.30% | 54.64% | 31.43% | -2.62% | -8.84% | -1.53% | 57.34% | 12.09% | 23.38% |
Correlation
The correlation between SNPS and FISV is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1992 г. | 0.37 |
The correlation between SNPS and FISV shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SNPS:
$89.14B
FISV:
$28.93B
SNPS:
$4.57
FISV:
$5.91
SNPS:
101.84
FISV:
9.15
SNPS:
4.37
FISV:
0.25
SNPS:
9.07
FISV:
1.39
SNPS:
2.92
FISV:
1.10
SNPS:
$8.68B
FISV:
$21.09B
SNPS:
$6.38B
FISV:
$9.52B
SNPS:
$2.22B
FISV:
$7.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNPS vs. FISV — Ранг доходности на риск
SNPS
FISV
Сравнение SNPS c FISV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synopsys, Inc. (SNPS) и Fiserv, Inc (FISV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNPS | FISV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.64 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.97 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | -1.29 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNPS | FISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | -1.21 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | -0.37 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.01 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.41 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок SNPS и FISV
Максимальная просадка SNPS за все время составила -60.95%, что меньше максимальной просадки FISV в -77.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPS и FISV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNPS | FISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.95% | -77.98% | +17.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.04% | -70.17% | +29.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.04% | -77.98% | +36.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.04% | -77.98% | +36.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | -77.98% | +36.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.90% | -77.28% | +49.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.29% | -11.16% | -9.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.99% | 52.30% | -26.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNPS и FISV
Synopsys, Inc. (SNPS) имеет более высокую волатильность в 13.66% по сравнению с Fiserv, Inc (FISV) с волатильностью 12.18%. Это указывает на то, что SNPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FISV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNPS | FISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.66% | 12.18% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.97% | 26.45% | +4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.70% | 55.97% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.82% | 35.62% | +5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.09% | 31.62% | +3.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNPS и FISV
Ни SNPS, ни FISV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNPS и FISV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synopsys, Inc. и Fiserv, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNPS и FISV
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
FISV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
FISV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила об операционной прибыли в 918.00M при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.3%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
FISV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о чистой прибыли в 571.00M при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
Часто задаваемые вопросы
SNPS and FISV have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNPS has higher volatility (13.66%) compared to FISV (12.18%). In terms of maximum drawdown, SNPS dropped -60.95% vs FISV's -77.98%.
SNPS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNPS и FISV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор