Сравнение SNPG с DARP
SNPG (Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SNPG is passively managed, while DARP is actively managed. Over the past year, SNPG returned 29.35% vs 66.94% for DARP. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SNPG charges 0.15%/yr vs 0.75%/yr for DARP.
Доходность
Сравнение доходности SNPG и DARP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNPG показывает доходность 13.06%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 28.99%.
SNPG
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- 3.84%
- С начала года
- 13.06%
- 6 месяцев
- 11.94%
- 1 год
- 29.35%
- 3 года*
- 25.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 28.99%
- 6 месяцев
- 27.88%
- 1 год
- 66.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNPG и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SNPG Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF | 13.06% | 18.22% | 33.99% | 7.08% |
DARP Grizzle Growth ETF | 28.99% | 40.19% | 24.63% | 6.25% |
Correlation
The correlation between SNPG and DARP is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2023 г. | 0.81 |
The correlation between SNPG and DARP has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SNPG и DARP
Секторы
SNPG
DARP
Технологии
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
-
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Недвижимость
-
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Энергетика
Технологии
SNPG
DARP
Здравоохранение
SNPG
DARP
Коммуникационные услуги
SNPG
DARP
Финансовые услуги
SNPG
DARP
-
Промышленность
SNPG
DARP
Потребительский циклический сектор
SNPG
DARP
Недвижимость
SNPG
DARP
-
Потребительский защитный сектор
SNPG
DARP
-
Сырьевые материалы
SNPG
DARP
Коммунальные услуги
SNPG
DARP
Энергетика
SNPG
DARP
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNPG vs. DARP — Ранг доходности на риск
SNPG
DARP
Сравнение SNPG c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNPG | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.42 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 5.69 | -3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | 20.06 | -10.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNPG и DARP
Максимальная просадка SNPG за все время составила -21.69%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPG и DARP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNPG | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.69% | -30.27% | +8.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -11.82% | -1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -3.51% | +2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -4.64% | +2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 3.35% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNPG и DARP
Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) составляет 7.88%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 10.69%. Это указывает на то, что SNPG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNPG | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 10.69% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | 19.11% | -5.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | 24.81% | -9.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.29% | 26.47% | -8.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | 26.47% | -8.18% |
Сравнение комиссий SNPG и DARP
SNPG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNPG и DARP
Дивидендная доходность SNPG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности DARP в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DARP Grizzle Growth ETF | 0.34% | 0.43% | 1.93% | 0.32% | 0.00% |
SNPG Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF | 0.46% | 0.49% | 0.57% | 0.95% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
SNPG and DARP have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DARP has higher volatility (10.69%) compared to SNPG (7.88%). In terms of maximum drawdown, SNPG dropped -21.69% vs DARP's -30.27%.
On 1-year performance, DARP leads with 66.94% vs 29.35% for SNPG. On fees, SNPG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SNPG has been the lower-risk option at 7.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DARP has performed better with a 66.94% return vs 29.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SNPG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.
SNPG has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.34% for DARP.
They also come from different issuers: Xtrackers and Grizzle. Their fees differ too: 0.15% for SNPG and 0.75% for DARP.
DARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNPG и DARP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор