PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNPG с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNPG с SPMO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SNPG (Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SNPG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500 Growth ESG Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SNPG returned 25.71%/yr vs 43.94%/yr for SPMO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SNPG charges 0.15%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности SNPG и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNPG показывает доходность 13.06%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 34.38%.

SNPG

1 день
2.57%
1 месяц
3.84%
С начала года
13.06%
6 месяцев
11.94%
1 год
29.35%
3 года*
25.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMO

1 день
3.80%
1 месяц
6.73%
С начала года
34.38%
6 месяцев
32.02%
1 год
46.41%
3 года*
43.94%
5 лет*
23.75%
10 лет*
21.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNPG и SPMO

2026 (YTD)2025202420232022
SNPG
Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF		13.06%18.22%33.99%38.45%1.81%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		34.38%26.58%45.82%17.56%-1.22%

Correlation

The correlation between SNPG and SPMO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2022 г.

0.79

The correlation between SNPG and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SNPG и SPMO

Секторы
SNPG
SPMO

Технологии

43.7%
56.8%

Здравоохранение

13.0%
5.9%

Коммуникационные услуги

12.5%
8.0%

Финансовые услуги

11.4%
5.8%

Промышленность

10.2%
10.9%

Потребительский циклический сектор

5.5%
1.1%

Недвижимость

1.2%
0.9%

Потребительский защитный сектор

1.0%
3.8%

Сырьевые материалы

1.0%
1.5%

Коммунальные услуги

0.5%
2.6%

Энергетика

0.0%
2.8%

Технологии

SNPG
43.7%
SPMO
56.8%

Здравоохранение

SNPG
13.0%
SPMO
5.9%

Коммуникационные услуги

SNPG
12.5%
SPMO
8.0%

Финансовые услуги

SNPG
11.4%
SPMO
5.8%

Промышленность

SNPG
10.2%
SPMO
10.9%

Потребительский циклический сектор

SNPG
5.5%
SPMO
1.1%

Недвижимость

SNPG
1.2%
SPMO
0.9%

Потребительский защитный сектор

SNPG
1.0%
SPMO
3.8%

Сырьевые материалы

SNPG
1.0%
SPMO
1.5%

Коммунальные услуги

SNPG
0.5%
SPMO
2.6%

Энергетика

SNPG
0.0%
SPMO
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с SNPG:
SNPG с SCHGSNPG с VOOSNPG с ^BSE500SNPG с FGDLSNPG с DBEFSNPG с SPYGSNPG с QQQ
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

SNPG vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNPG
Ранг доходности на риск SNPG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPG: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNPG c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SNPGSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.24

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.96

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

3.67

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.21

13.76

-4.55

SNPG vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNPG на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNPG и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SNPG и SPMO

Максимальная просадка SNPG за все время составила -21.69%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPG и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNPGSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.69%

-30.95%

+9.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-12.70%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.69%

-20.13%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-1.25%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-4.59%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.38%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SNPG и SPMO

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) составляет 7.88%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что SNPG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNPGSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

11.90%

-4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

18.07%

-4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

20.80%

-5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

19.94%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

20.63%

-2.34%

Сравнение комиссий SNPG и SPMO

SNPG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNPG и SPMO

Дивидендная доходность SNPG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности SPMO в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SNPG
Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF		0.46%0.49%0.57%0.95%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.66%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

SNPG and SPMO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (11.90%) compared to SNPG (7.88%). In terms of maximum drawdown, SNPG dropped -21.69% vs SPMO's -30.95%.

On 3-year performance, SPMO leads with 43.94% vs 25.71% for SNPG. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SNPG has been the lower-risk option at 7.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPMO has performed better with a 43.94% return vs 25.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.15% for SNPG.

SPMO has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.46% for SNPG.

SNPG is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPMO is Momentum. SNPG tracks S&P 500 Growth ESG Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for SNPG and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNPG и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор