Сравнение SNPG с FGDL
SNPG (Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF) and FGDL (Franklin Responsibly Sourced Gold ETF) are both exchange-traded funds - SNPG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500 Growth ESG Index, while FGDL is a Precious Metals fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 3 years, SNPG returned 23.84%/yr vs 29.84%/yr for FGDL. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SNPG и FGDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNPG показывает доходность 7.30%, что значительно выше, чем у FGDL с доходностью -0.26%.
SNPG
- 1 день
- -3.64%
- 1 месяц
- 2.85%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 7.08%
- 1 год
- 25.33%
- 3 года*
- 23.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FGDL
- 1 день
- -3.65%
- 1 месяц
- -8.15%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 28.09%
- 3 года*
- 29.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNPG и FGDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SNPG Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF | 7.30% | 18.22% | 33.99% | 38.45% | 1.81% |
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | -0.26% | 64.15% | 27.31% | 12.92% | 6.95% |
Correlation
The correlation between SNPG and FGDL is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNPG vs. FGDL — Ранг доходности на риск
SNPG
FGDL
Сравнение SNPG c FGDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNPG | FGDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.39 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.03 | 3.50 | +4.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNPG | FGDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.04 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 1.30 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок SNPG и FGDL
Максимальная просадка SNPG за все время составила -21.69%, что больше максимальной просадки FGDL в -20.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPG и FGDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNPG | FGDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.69% | -20.31% | -1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -20.31% | +7.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.69% | -20.31% | -1.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -20.31% | +16.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | -3.86% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 8.06% | -4.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNPG и FGDL
Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) имеют волатильность 5.86% и 5.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNPG | FGDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 5.75% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.05% | 23.50% | -11.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.54% | 27.05% | -12.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.10% | 19.11% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.10% | 19.11% | -1.01% |
Сравнение комиссий SNPG и FGDL
И SNPG, и FGDL имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNPG и FGDL
Дивидендная доходность SNPG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, тогда как FGDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SNPG Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF | 0.48% | 0.49% | 0.57% | 0.95% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
SNPG and FGDL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNPG has higher volatility (5.86%) compared to FGDL (5.75%). In terms of maximum drawdown, SNPG dropped -21.69% vs FGDL's -20.31%.
On 3-year performance, FGDL leads with 29.84% vs 23.84% for SNPG. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, FGDL has been the lower-risk option at 5.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FGDL has performed better with a 29.84% return vs 23.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SNPG and FGDL have the same expense ratio: 0.15% per year.
SNPG has the higher dividend yield at 0.48%, compared with 0.00% for FGDL.
SNPG is categorized as Large Cap Growth Equities, while FGDL is Precious Metals. SNPG tracks S&P 500 Growth ESG Index, while FGDL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt). They also come from different issuers: Xtrackers and Franklin Templeton.
SNPG currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNPG и FGDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор