PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SNPG с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNPG с QQQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SNPG (Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - SNPG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500 Growth ESG Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SNPG returned 24.09%/yr vs 25.18%/yr for QQQ. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. SNPG charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности SNPG и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNPG показывает доходность 12.79%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 17.04%.

SNPG

1 день
0.27%
1 месяц
0.67%
6 месяцев
15.30%
С начала года
12.79%
1 год
23.06%
3 года*
24.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
28.04%

QQQ

1 день
-0.90%
1 месяц
-0.76%
6 месяцев
18.69%
С начала года
17.04%
1 год
28.64%
3 года*
25.18%
5 лет*
14.96%
10 лет*
20.75%
Всё время*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QQQ

Invesco QQQ ETF
$34.07B$28.96B$31.85B

SNPG

Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF
$221.49K$136.04K$75.35K

Сравнение доходности по годам SNPG и QQQ

2026 (YTD)2025202420232022
SNPG
Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF		12.79%18.22%33.99%38.45%1.81%
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.04%20.77%25.58%54.86%-0.97%

Correlation

The correlation between SNPG and QQQ is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.91

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2022 г.

0.94

The correlation between SNPG and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SNPG и QQQ

Секторы
SNPG
QQQ

Технологии

45.4%
60.9%

Здравоохранение

13.0%
3.6%

Промышленность

11.1%
2.7%

Коммуникационные услуги

10.9%
13.1%

Финансовые услуги

10.9%
0.2%

Потребительский циклический сектор

5.3%
10.7%

Недвижимость

1.2%
0.1%

Потребительский защитный сектор

1.0%
6.3%

Сырьевые материалы

0.8%
1.0%

Коммунальные услуги

0.4%
1.1%

Энергетика

0.0%
0.5%

Технологии

SNPG
45.4%
QQQ
60.9%

Здравоохранение

SNPG
13.0%
QQQ
3.6%

Промышленность

SNPG
11.1%
QQQ
2.7%

Коммуникационные услуги

SNPG
10.9%
QQQ
13.1%

Финансовые услуги

SNPG
10.9%
QQQ
0.2%

Потребительский циклический сектор

SNPG
5.3%
QQQ
10.7%

Недвижимость

SNPG
1.2%
QQQ
0.1%

Потребительский защитный сектор

SNPG
1.0%
QQQ
6.3%

Сырьевые материалы

SNPG
0.8%
QQQ
1.0%

Коммунальные услуги

SNPG
0.4%
QQQ
1.1%

Энергетика

SNPG
0.0%
QQQ
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с SNPG:
SNPG с SCHGSNPG с VOOSNPG с FGDLSNPG с DBEFSNPG с SPMOSNPG с SPYGSNPG с FITLX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

SNPG vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SNPG
Ранг доходности на риск SNPG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPG: 4848
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SNPG c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SNPGQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.47

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.05

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

2.40

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.22

7.62

-1.40

SNPG vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNPG на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNPG и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SNPG и QQQ

Максимальная просадка SNPG за все время составила -21.69%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPG и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNPGQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.69%

-82.97%

+61.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-11.96%

-1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.69%

-22.77%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-3.76%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-32.61%

+30.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

3.77%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SNPG и QQQ

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) составляет 6.99%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что SNPG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNPGQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

7.44%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.17%

16.38%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

19.56%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.50%

22.97%

-4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.50%

22.53%

-4.03%

Сравнение комиссий SNPG и QQQ

SNPG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNPG и QQQ

Дивидендная доходность SNPG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности QQQ в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.42%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
SNPG
Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF		0.46%0.49%0.57%0.95%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SNPG and QQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQ has higher volatility (7.44%) compared to SNPG (6.99%). In terms of maximum drawdown, SNPG dropped -21.69% vs QQQ's -82.97%.

On 3-year performance, QQQ leads with 25.18% vs 24.09% for SNPG. On fees, SNPG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SNPG has been the lower-risk option at 6.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQ has performed better with a 25.18% return vs 24.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SNPG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for QQQ.

SNPG has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.42% for QQQ.

SNPG is categorized as Large Cap Growth Equities, while QQQ is Nasdaq-100. SNPG tracks S&P 500 Growth ESG Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for SNPG and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNPG и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор