PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNPE с RAFE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNPE с RAFE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SNPE (Xtrackers S&P 500 ESG ETF) and RAFE (PIMCO RAFI ESG U.S. ETF) are both exchange-traded funds - SNPE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index, while RAFE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the RAFI ESG US Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SNPE returned 14.46%/yr vs 10.73%/yr for RAFE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SNPE charges 0.10%/yr vs 0.30%/yr for RAFE.

Доходность

Сравнение доходности SNPE и RAFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNPE показывает доходность 9.73%, что значительно ниже, чем у RAFE с доходностью 13.35%.

SNPE

1 день
-0.74%
1 месяц
4.56%
С начала года
9.73%
6 месяцев
10.34%
1 год
30.35%
3 года*
21.76%
5 лет*
14.46%
10 лет*
—

RAFE

1 день
-0.44%
1 месяц
7.15%
С начала года
13.35%
6 месяцев
14.11%
1 год
31.36%
3 года*
19.54%
5 лет*
10.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNPE и RAFE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SNPE
Xtrackers S&P 500 ESG ETF		9.73%18.56%23.85%27.79%-17.67%31.43%19.84%0.96%
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF		13.35%17.60%13.81%18.80%-13.76%30.16%5.29%0.55%

Correlation

The correlation between SNPE and RAFE is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2019 г.

0.86

The correlation between SNPE and RAFE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SNPE и RAFE

Секторы
SNPE
RAFE

Технологии

38.6%
29.8%

Коммуникационные услуги

14.5%
7.2%

Финансовые услуги

12.1%
13.3%

Здравоохранение

9.3%
23.1%

Промышленность

6.9%
5.0%

Потребительский защитный сектор

5.1%
7.7%

Потребительский циклический сектор

4.6%
6.5%

Энергетика

4.2%

-

Недвижимость

2.2%
2.7%

Сырьевые материалы

1.9%
4.2%

Коммунальные услуги

0.8%
0.6%

Технологии

SNPE
38.6%
RAFE
29.8%

Коммуникационные услуги

SNPE
14.5%
RAFE
7.2%

Финансовые услуги

SNPE
12.1%
RAFE
13.3%

Здравоохранение

SNPE
9.3%
RAFE
23.1%

Промышленность

SNPE
6.9%
RAFE
5.0%

Потребительский защитный сектор

SNPE
5.1%
RAFE
7.7%

Потребительский циклический сектор

SNPE
4.6%
RAFE
6.5%

Энергетика

SNPE
4.2%
RAFE

-

Недвижимость

SNPE
2.2%
RAFE
2.7%

Сырьевые материалы

SNPE
1.9%
RAFE
4.2%

Коммунальные услуги

SNPE
0.8%
RAFE
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 ESG ETF

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF

Часто сравнивают с SNPE:
SNPE с SPYSNPE с ^XSPSNPE с QVALSNPE с VOOSNPE с DFAUSNPE с ESGVSNPE с SMGIX
Часто сравнивают с RAFE:
RAFE с VOORAFE с FNDXRAFE с SWPPXRAFE с PRFRAFE с SCHGRAFE с SCHBRAFE с VFIAX

Доходность на риск

SNPE vs. RAFE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNPE
Ранг доходности на риск SNPE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
RAFE
Ранг доходности на риск RAFE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAFE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAFE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAFE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAFE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAFE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNPE c RAFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNPERAFEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.78

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
3.88

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.49

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

4.22

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.89

16.49

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNPE vs. RAFE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNPE на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RAFE равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNPE и RAFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNPERAFEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.78

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.71

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.65

+0.23

Просадки

Сравнение просадок SNPE и RAFE

Максимальная просадка SNPE за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки RAFE в -35.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPE и RAFE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNPERAFEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-35.74%

+2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.46%

-7.46%

-2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.15%

-16.36%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.65%

-24.28%

-0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-0.44%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-6.22%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.91%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SNPE и RAFE

Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что SNPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNPERAFEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

2.90%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

8.25%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

11.34%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

15.09%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

19.43%

+0.24%

Сравнение комиссий SNPE и RAFE

SNPE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии RAFE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNPE и RAFE

Дивидендная доходность SNPE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности RAFE в 1.50%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF		1.50%1.67%1.79%1.81%2.22%1.42%2.36%0.00%
SNPE
Xtrackers S&P 500 ESG ETF		0.91%1.01%1.17%1.32%1.65%1.08%1.42%1.20%

Часто задаваемые вопросы

SNPE and RAFE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNPE has higher volatility (3.30%) compared to RAFE (2.90%). In terms of maximum drawdown, SNPE dropped -33.37% vs RAFE's -35.74%.

On 5-year performance, SNPE leads with 14.46% vs 10.73% for RAFE. On fees, SNPE is cheaper at 0.10% per year. On volatility, RAFE has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SNPE has performed better with a 14.46% return vs 10.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SNPE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for RAFE.

RAFE has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.91% for SNPE.

SNPE is categorized as S&P 500, while RAFE is Large Cap Blend Equities. SNPE tracks S&P 500 ESG Index, while RAFE tracks RAFI ESG US Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and PIMCO. Their fees differ too: 0.10% for SNPE and 0.30% for RAFE.

RAFE currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNPE и RAFE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор