Сравнение SNPE с RAFE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE).
SNPE и RAFE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SNPE - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г.. RAFE - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI ESG US Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SNPE и RAFE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SNPE и RAFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPE Xtrackers S&P 500 ESG ETF | -3.68% | 18.56% | 23.85% | 27.79% | -17.67% | 31.43% | 19.84% | 0.96% |
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | -0.38% | 17.60% | 13.81% | 18.80% | -13.76% | 30.16% | 5.29% | 0.55% |
Доходность по периодам
С начала года, SNPE показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у RAFE с доходностью -0.38%.
SNPE
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -3.68%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 19.72%
- 3 года*
- 18.73%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- —
RAFE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 2.96%
- 1 год
- 17.55%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SNPE и RAFE
SNPE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии RAFE в 0.30%.
Доходность на риск
SNPE vs. RAFE — Ранг доходности на риск
SNPE
RAFE
Сравнение SNPE c RAFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNPE | RAFE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.09 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.58 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.49 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | 6.51 | +1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNPE | RAFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.09 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.62 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.54 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между SNPE и RAFE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNPE и RAFE
Дивидендная доходность SNPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности RAFE в 1.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPE Xtrackers S&P 500 ESG ETF | 1.04% | 1.01% | 1.17% | 1.32% | 1.65% | 1.08% | 1.42% | 1.20% |
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 1.71% | 1.67% | 1.79% | 1.81% | 2.22% | 1.42% | 2.36% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SNPE и RAFE
Максимальная просадка SNPE за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки RAFE в -35.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPE и RAFE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SNPE | RAFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -35.74% | +2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.37% | -11.57% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.65% | -24.28% | -0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -4.95% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -6.37% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.64% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNPE и RAFE
Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что SNPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SNPE | RAFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 4.49% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 8.68% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.28% | 16.24% | +2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.10% | 15.09% | +2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.82% | 19.61% | +0.21% |