PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SNPE с QARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNPE с QARP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SNPE (Xtrackers S&P 500 ESG ETF) and QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) are both exchange-traded funds - SNPE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index, while QARP is a Quality Factor fund tracking the Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SNPE returned 14.14%/yr vs 12.08%/yr for QARP. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. SNPE charges 0.10%/yr vs 0.19%/yr for QARP.

Доходность

Сравнение доходности SNPE и QARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNPE показывает доходность 14.12%, что значительно ниже, чем у QARP с доходностью 15.18%.

SNPE

1 день
0.04%
1 месяц
3.46%
6 месяцев
12.57%
С начала года
14.12%
1 год
26.86%
3 года*
21.50%
5 лет*
14.14%
10 лет*
—
Всё время*
17.35%

QARP

1 день
-0.10%
1 месяц
3.52%
6 месяцев
10.22%
С начала года
15.18%
1 год
26.97%
3 года*
18.20%
5 лет*
12.08%
10 лет*
—
Всё время*
14.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QARP

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF
$104.64K$120.58K$177.48K

SNPE

Xtrackers S&P 500 ESG ETF
$19.60M$15.06M$16.69M

Сравнение доходности по годам SNPE и QARP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SNPE
Xtrackers S&P 500 ESG ETF		14.12%18.56%23.85%27.79%-17.67%31.43%19.84%12.34%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		15.18%13.99%18.94%23.03%-14.62%31.82%14.83%13.13%

Correlation

The correlation between SNPE and QARP is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.83

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.87

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2019 г.

0.92

The correlation between SNPE and QARP has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SNPE и QARP

Секторы
SNPE
QARP

Технологии

36.1%
24.1%

Финансовые услуги

13.5%
12.4%

Здравоохранение

11.8%
14.0%

Коммуникационные услуги

10.8%
10.5%

Промышленность

8.1%
7.9%

Потребительский защитный сектор

5.1%
9.5%

Потребительский циклический сектор

5.0%
9.4%

Энергетика

2.9%
6.3%

Недвижимость

2.4%
1.0%

Коммунальные услуги

2.2%
1.9%

Сырьевые материалы

1.9%
2.5%

Технологии

SNPE
36.1%
QARP
24.1%

Финансовые услуги

SNPE
13.5%
QARP
12.4%

Здравоохранение

SNPE
11.8%
QARP
14.0%

Коммуникационные услуги

SNPE
10.8%
QARP
10.5%

Промышленность

SNPE
8.1%
QARP
7.9%

Потребительский защитный сектор

SNPE
5.1%
QARP
9.5%

Потребительский циклический сектор

SNPE
5.0%
QARP
9.4%

Энергетика

SNPE
2.9%
QARP
6.3%

Недвижимость

SNPE
2.4%
QARP
1.0%

Коммунальные услуги

SNPE
2.2%
QARP
1.9%

Сырьевые материалы

SNPE
1.9%
QARP
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 ESG ETF

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

Часто сравнивают с SNPE:
SNPE с SPYSNPE с QVALSNPE с VOOSNPE с ^XSPSNPE с DFAUSNPE с ESGVSNPE с SMGIX
Часто сравнивают с QARP:
QARP с SPHQQARP с IWBQARP с VOOQARP с SPYQARP с IWYQARP с OMFLQARP с ROBT

Доходность на риск

SNPE vs. QARP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SNPE
Ранг доходности на риск SNPE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
QARP
Ранг доходности на риск QARP: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QARP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QARP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QARP: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QARP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SNPE c QARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SNPEQARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.54

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.57

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.46

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

3.73

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.44

16.69

-4.25

SNPE vs. QARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNPE на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QARP равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNPE и QARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SNPE и QARP

Максимальная просадка SNPE за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки QARP в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPE и QARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNPEQARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-35.44%

+2.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.46%

-7.26%

-2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.15%

-15.65%

-3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.65%

-22.75%

-1.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.10%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-4.37%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.62%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SNPE и QARP

Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что SNPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNPEQARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

2.80%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.72%

8.20%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.14%

10.65%

+2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

15.53%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.59%

19.51%

+0.08%

Сравнение комиссий SNPE и QARP

SNPE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QARP в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNPE и QARP

Дивидендная доходность SNPE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности QARP в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		1.00%1.14%1.39%1.28%1.68%1.34%1.61%1.85%1.39%
SNPE
Xtrackers S&P 500 ESG ETF		0.92%1.01%1.17%1.32%1.65%1.08%1.42%1.20%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SNPE and QARP have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNPE has higher volatility (4.40%) compared to QARP (2.80%). In terms of maximum drawdown, SNPE dropped -33.37% vs QARP's -35.44%.

On 5-year performance, SNPE leads with 14.14% vs 12.08% for QARP. On fees, SNPE is cheaper at 0.10% per year. On volatility, QARP has been the lower-risk option at 2.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SNPE has performed better with a 14.14% return vs 12.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SNPE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for QARP.

QARP has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.92% for SNPE.

SNPE is categorized as S&P 500, while QARP is Quality Factor. SNPE tracks S&P 500 ESG Index, while QARP tracks Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. Their fees differ too: 0.10% for SNPE and 0.19% for QARP.

QARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNPE и QARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор