PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNPE с PJBF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SNPE с PJBF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF).

SNPE и PJBF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SNPE - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г.. PJBF - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SNPE и PJBF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SNPE и PJBF

2026 (YTD)202520242023
SNPE
Xtrackers S&P 500 ESG ETF		-3.68%18.56%23.85%0.09%
PJBF
PGIM Jennison Better Future ETF		-9.88%5.13%19.91%-0.80%

Доходность по периодам

С начала года, SNPE показывает доходность -3.68%, что значительно выше, чем у PJBF с доходностью -9.88%.

SNPE

1 день
0.81%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-3.68%
6 месяцев
0.11%
1 год
19.72%
3 года*
18.73%
5 лет*
12.74%
10 лет*
—

PJBF

1 день
1.70%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-9.88%
6 месяцев
-9.64%
1 год
6.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 ESG ETF

PGIM Jennison Better Future ETF

Часто сравнивают с SNPE:
SNPE с SPYSNPE с ^XSPSNPE с QVALSNPE с VOOSNPE с DFAUSNPE с ESGVSNPE с SMGIX
Часто сравнивают с PJBF:
PJBF с AADRPJBF с GABFPJBF с XAIX.DEPJBF с QLTYPJBF с BUFPPJBF с PULSPJBF с BDVL

Сравнение комиссий SNPE и PJBF

SNPE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PJBF в 0.59%.

PJBF
PGIM Jennison Better Future ETF
SNPE
Xtrackers S&P 500 ESG ETF

Доходность на риск

SNPE vs. PJBF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNPE
Ранг доходности на риск SNPE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
PJBF
Ранг доходности на риск PJBF: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJBF: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJBF: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJBF: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJBF: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJBF: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNPE c PJBF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNPEPJBFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.28

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

0.56

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.07

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

0.37

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.56

1.24

+6.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNPE vs. PJBF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNPE на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа PJBF равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNPE и PJBF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNPEPJBFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.28

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.25

+0.53

Корреляция

Корреляция между SNPE и PJBF составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNPE и PJBF

Дивидендная доходность SNPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности PJBF в 0.27%

TTM2025202420232022202120202019
SNPE
Xtrackers S&P 500 ESG ETF		1.04%1.01%1.17%1.32%1.65%1.08%1.42%1.20%
PJBF
PGIM Jennison Better Future ETF		0.27%0.24%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SNPE и PJBF

Максимальная просадка SNPE за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки PJBF в -25.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPE и PJBF.

Загрузка...

Показатели просадок

SNPEPJBFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-25.67%

-7.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-18.41%

+6.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

-13.54%

+7.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-5.45%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

5.56%

-2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SNPE и PJBF

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) составляет 5.28%, в то время как у PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что SNPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SNPEPJBFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

8.60%

-3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

15.09%

-5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.28%

22.34%

-4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

21.32%

-4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

21.32%

-1.50%