PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNPE с PJBF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNPE с PJBF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SNPE (Xtrackers S&P 500 ESG ETF) and PJBF (PGIM Jennison Better Future ETF) are both exchange-traded funds - SNPE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index, while PJBF is a Global Equities fund actively managed by PGIM. SNPE is passively managed, while PJBF is actively managed. Over the past year, SNPE returned 31.58% vs 16.64% for PJBF. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SNPE charges 0.10%/yr vs 0.59%/yr for PJBF.

Доходность

Сравнение доходности SNPE и PJBF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNPE показывает доходность 11.00%, что значительно выше, чем у PJBF с доходностью 9.49%.

SNPE

1 день
1.16%
1 месяц
4.93%
С начала года
11.00%
6 месяцев
11.54%
1 год
31.58%
3 года*
22.28%
5 лет*
14.72%
10 лет*
—

PJBF

1 день
0.45%
1 месяц
3.60%
С начала года
9.49%
6 месяцев
7.79%
1 год
16.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNPE и PJBF

2026 (YTD)202520242023
SNPE
Xtrackers S&P 500 ESG ETF		11.00%18.56%23.85%0.09%
PJBF
PGIM Jennison Better Future ETF		9.49%5.13%19.91%-0.80%

Correlation

The correlation between SNPE and PJBF is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2023 г.

0.84

The correlation between SNPE and PJBF has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SNPE и PJBF

Секторы
SNPE
PJBF

Технологии

38.6%
40.3%

Коммуникационные услуги

14.5%
9.6%

Финансовые услуги

12.1%
2.8%

Здравоохранение

9.3%
11.2%

Промышленность

6.9%
18.0%

Потребительский защитный сектор

5.1%
2.3%

Потребительский циклический сектор

4.6%
13.6%

Энергетика

4.2%

-

Недвижимость

2.2%

-

Сырьевые материалы

1.9%

-

Коммунальные услуги

0.8%
2.3%

Технологии

SNPE
38.6%
PJBF
40.3%

Коммуникационные услуги

SNPE
14.5%
PJBF
9.6%

Финансовые услуги

SNPE
12.1%
PJBF
2.8%

Здравоохранение

SNPE
9.3%
PJBF
11.2%

Промышленность

SNPE
6.9%
PJBF
18.0%

Потребительский защитный сектор

SNPE
5.1%
PJBF
2.3%

Потребительский циклический сектор

SNPE
4.6%
PJBF
13.6%

Энергетика

SNPE
4.2%
PJBF

-

Недвижимость

SNPE
2.2%
PJBF

-

Сырьевые материалы

SNPE
1.9%
PJBF

-

Коммунальные услуги

SNPE
0.8%
PJBF
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 ESG ETF

PGIM Jennison Better Future ETF

Часто сравнивают с SNPE:
SNPE с SPYSNPE с ^XSPSNPE с QVALSNPE с VOOSNPE с DFAUSNPE с ESGVSNPE с SMGIX
Часто сравнивают с PJBF:
PJBF с AADRPJBF с GABFPJBF с XAIX.DEPJBF с QLTYPJBF с BUFPPJBF с BDVLPJBF с PJFV

Доходность на риск

SNPE vs. PJBF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNPE
Ранг доходности на риск SNPE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PJBF
Ранг доходности на риск PJBF: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJBF: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJBF: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJBF: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJBF: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJBF: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNPE c PJBF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNPEPJBFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
0.85

+1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
1.31

+2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.16

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

0.91

+2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.50

2.91

+12.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNPE vs. PJBF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNPE на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа PJBF равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNPE и PJBF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNPEPJBFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

0.85

+1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.64

+0.25

Просадки

Сравнение просадок SNPE и PJBF

Максимальная просадка SNPE за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки PJBF в -25.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPE и PJBF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNPEPJBFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-25.67%

-7.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.46%

-18.41%

+8.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.15%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.75%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-5.30%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

5.74%

-3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SNPE и PJBF

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) составляет 3.38%, в то время как у PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что SNPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNPEPJBFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

6.28%

-2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

15.80%

-6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.07%

19.59%

-7.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

21.50%

-4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

21.50%

-1.83%

Сравнение комиссий SNPE и PJBF

SNPE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PJBF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNPE и PJBF

Дивидендная доходность SNPE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности PJBF в 0.22%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PJBF
PGIM Jennison Better Future ETF		0.22%0.24%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SNPE
Xtrackers S&P 500 ESG ETF		0.90%1.01%1.17%1.32%1.65%1.08%1.42%1.20%

Часто задаваемые вопросы

SNPE and PJBF have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJBF has higher volatility (6.28%) compared to SNPE (3.38%). In terms of maximum drawdown, SNPE dropped -33.37% vs PJBF's -25.67%.

On 1-year performance, SNPE leads with 31.58% vs 16.64% for PJBF. On fees, SNPE is cheaper at 0.10% per year. On volatility, SNPE has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SNPE has performed better with a 31.58% return vs 16.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SNPE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.59% for PJBF.

SNPE has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.22% for PJBF.

SNPE is categorized as S&P 500, while PJBF is Global Equities. They also come from different issuers: Deutsche Bank and PGIM. Their fees differ too: 0.10% for SNPE and 0.59% for PJBF.

SNPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNPE и PJBF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор