Сравнение SNPE с BUFP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP).
SNPE и BUFP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SNPE - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г.. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SNPE и BUFP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SNPE и BUFP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SNPE Xtrackers S&P 500 ESG ETF | -3.68% | 18.56% | 7.45% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | -0.84% | 12.92% | 6.36% |
Доходность по периодам
С начала года, SNPE показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у BUFP с доходностью -0.84%.
SNPE
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -3.68%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 19.72%
- 3 года*
- 18.73%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- —
BUFP
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SNPE и BUFP
SNPE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BUFP в 0.50%.
Доходность на риск
SNPE vs. BUFP — Ранг доходности на риск
SNPE
BUFP
Сравнение SNPE c BUFP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNPE | BUFP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.25 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.89 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.32 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.73 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | 9.93 | -2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNPE | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.25 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 1.05 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между SNPE и BUFP составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNPE и BUFP
Дивидендная доходность SNPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности BUFP в 0.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPE Xtrackers S&P 500 ESG ETF | 1.04% | 1.01% | 1.17% | 1.32% | 1.65% | 1.08% | 1.42% | 1.20% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SNPE и BUFP
Максимальная просадка SNPE за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPE и BUFP.
Загрузка...
Показатели просадок
| SNPE | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -11.98% | -21.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.37% | -8.16% | -4.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -2.05% | -4.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -1.08% | -3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 1.42% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNPE и BUFP
Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что SNPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SNPE | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 3.45% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 5.01% | +4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.28% | 11.12% | +7.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.10% | 9.78% | +7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.82% | 9.78% | +10.04% |