PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNPD с VFVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNPD с VFVA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SNPD (Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF) and VFVA (Vanguard U.S. Value Factor ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. SNPD is passively managed, while VFVA is actively managed. Over the past 3 years, SNPD returned 8.75%/yr vs 17.34%/yr for VFVA. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SNPD charges 0.15%/yr vs 0.13%/yr for VFVA.

Доходность

Сравнение доходности SNPD и VFVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNPD показывает доходность 8.10%, что значительно ниже, чем у VFVA с доходностью 9.50%.

SNPD

1 день
-0.11%
1 месяц
1.63%
С начала года
8.10%
6 месяцев
8.48%
1 год
13.67%
3 года*
8.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

VFVA

1 день
-1.33%
1 месяц
0.94%
С начала года
9.50%
6 месяцев
10.40%
1 год
28.50%
3 года*
17.34%
5 лет*
9.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNPD и VFVA

2026 (YTD)2025202420232022
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		8.10%6.66%5.41%2.68%3.49%
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		9.50%14.77%7.67%17.37%2.83%

Correlation

The correlation between SNPD and VFVA is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.84

The correlation between SNPD and VFVA has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SNPD и VFVA

Секторы
SNPD
VFVA

Потребительский защитный сектор

18.7%
7.1%

Промышленность

17.5%
7.6%

Коммунальные услуги

14.4%

-

Потребительский циклический сектор

8.7%
13.1%

Финансовые услуги

8.5%
25.7%

Сырьевые материалы

7.1%
3.3%

Недвижимость

6.8%
0.4%

Технологии

6.3%
14.5%

Здравоохранение

4.9%
14.9%

Коммуникационные услуги

3.4%
6.2%

Энергетика

3.1%
7.3%

Потребительский защитный сектор

SNPD
18.7%
VFVA
7.1%

Промышленность

SNPD
17.5%
VFVA
7.6%

Коммунальные услуги

SNPD
14.4%
VFVA

-

Потребительский циклический сектор

SNPD
8.7%
VFVA
13.1%

Финансовые услуги

SNPD
8.5%
VFVA
25.7%

Сырьевые материалы

SNPD
7.1%
VFVA
3.3%

Недвижимость

SNPD
6.8%
VFVA
0.4%

Технологии

SNPD
6.3%
VFVA
14.5%

Здравоохранение

SNPD
4.9%
VFVA
14.9%

Коммуникационные услуги

SNPD
3.4%
VFVA
6.2%

Энергетика

SNPD
3.1%
VFVA
7.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF

Vanguard U.S. Value Factor ETF

Часто сравнивают с SNPD:
SNPD с NOBLSNPD с DURASNPD с INDASNPD с MSTRSNPD с EMCSSNPD с IDVY.ASSNPD с XOEX
Часто сравнивают с VFVA:
VFVA с XSP.TOVFVA с VOOVFVA с VFQYVFVA с VIGVFVA с SCHDVFVA с SPYVFVA с JEPI

Доходность на риск

SNPD vs. VFVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNPD
Ранг доходности на риск SNPD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPD: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VFVA
Ранг доходности на риск VFVA: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFVA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFVA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFVA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFVA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFVA: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNPD c VFVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNPDVFVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.87

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.76

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

3.35

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.72

10.61

-5.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNPD vs. VFVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNPD на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа VFVA равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNPD и VFVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNPDVFVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.87

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.43

+0.14

Просадки

Сравнение просадок SNPD и VFVA

Максимальная просадка SNPD за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки VFVA в -48.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPD и VFVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNPDVFVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.80%

-48.58%

+32.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-8.55%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.80%

-24.07%

+8.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-1.51%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-7.31%

+3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.69%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SNPD и VFVA

Текущая волатильность для Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) составляет 2.75%, в то время как у Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что SNPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNPDVFVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

3.36%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

9.81%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.05%

15.35%

-4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

20.18%

-7.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.14%

24.32%

-11.18%

Сравнение комиссий SNPD и VFVA

SNPD берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VFVA в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNPD и VFVA

Дивидендная доходность SNPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности VFVA в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		3.01%3.10%2.78%2.63%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		1.95%2.13%2.40%2.45%2.21%1.68%2.04%2.08%1.65%

Часто задаваемые вопросы

SNPD and VFVA have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFVA has higher volatility (3.36%) compared to SNPD (2.75%). In terms of maximum drawdown, SNPD dropped -15.80% vs VFVA's -48.58%.

On 3-year performance, VFVA leads with 17.34% vs 8.75% for SNPD. On fees, VFVA is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SNPD has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VFVA has performed better with a 17.34% return vs 8.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFVA is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.15% for SNPD.

SNPD has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 1.95% for VFVA.

They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for SNPD and 0.13% for VFVA.

VFVA currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNPD и VFVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор