PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNPD с GVLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNPD с GVLU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SNPD (Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF) and GVLU (Gotham 1000 Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. SNPD is passively managed, while GVLU is actively managed. Over the past 3 years, SNPD returned 8.75%/yr vs 15.80%/yr for GVLU. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SNPD charges 0.15%/yr vs 0.51%/yr for GVLU.

Доходность

Сравнение доходности SNPD и GVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) и Gotham 1000 Value ETF (GVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNPD показывает доходность 8.10%, что значительно выше, чем у GVLU с доходностью 6.95%.

SNPD

1 день
-0.11%
1 месяц
1.63%
С начала года
8.10%
6 месяцев
8.48%
1 год
13.67%
3 года*
8.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

GVLU

1 день
-0.67%
1 месяц
1.02%
С начала года
6.95%
6 месяцев
7.83%
1 год
18.56%
3 года*
15.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNPD и GVLU

2026 (YTD)2025202420232022
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		8.10%6.66%5.41%2.68%3.49%
GVLU
Gotham 1000 Value ETF		6.95%11.24%11.09%18.02%2.56%

Correlation

The correlation between SNPD and GVLU is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.86

The correlation between SNPD and GVLU has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SNPD и GVLU

Секторы
SNPD
GVLU

Потребительский защитный сектор

18.7%
10.3%

Промышленность

17.5%
11.2%

Коммунальные услуги

14.4%
0.4%

Потребительский циклический сектор

8.7%
16.1%

Финансовые услуги

8.5%
15.9%

Сырьевые материалы

7.1%
5.2%

Недвижимость

6.8%
0.5%

Технологии

6.3%
14.5%

Здравоохранение

4.9%
10.8%

Коммуникационные услуги

3.4%
3.7%

Энергетика

3.1%
11.4%

Потребительский защитный сектор

SNPD
18.7%
GVLU
10.3%

Промышленность

SNPD
17.5%
GVLU
11.2%

Коммунальные услуги

SNPD
14.4%
GVLU
0.4%

Потребительский циклический сектор

SNPD
8.7%
GVLU
16.1%

Финансовые услуги

SNPD
8.5%
GVLU
15.9%

Сырьевые материалы

SNPD
7.1%
GVLU
5.2%

Недвижимость

SNPD
6.8%
GVLU
0.5%

Технологии

SNPD
6.3%
GVLU
14.5%

Здравоохранение

SNPD
4.9%
GVLU
10.8%

Коммуникационные услуги

SNPD
3.4%
GVLU
3.7%

Энергетика

SNPD
3.1%
GVLU
11.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF

Gotham 1000 Value ETF

Часто сравнивают с SNPD:
SNPD с NOBLSNPD с DURASNPD с INDASNPD с MSTRSNPD с EMCSSNPD с IDVY.ASSNPD с XOEX
Часто сравнивают с GVLU:
GVLU с GSPYGVLU с SPYGVLU с KSCOXGVLU с FNDBGVLU с PRBLXGVLU с SPYI.DEGVLU с VOO

Доходность на риск

SNPD vs. GVLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNPD
Ранг доходности на риск SNPD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPD: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
GVLU
Ранг доходности на риск GVLU: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVLU: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVLU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVLU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVLU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVLU: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNPD c GVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) и Gotham 1000 Value ETF (GVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNPDGVLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.39

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.16

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

2.29

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.72

7.40

-2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNPD vs. GVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNPD на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GVLU равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNPD и GVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNPDGVLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.39

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.61

-0.04

Просадки

Сравнение просадок SNPD и GVLU

Максимальная просадка SNPD за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки GVLU в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPD и GVLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNPDGVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.80%

-20.82%

+5.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-8.14%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.80%

-20.82%

+5.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-1.57%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-4.16%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.52%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SNPD и GVLU

Текущая волатильность для Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) составляет 2.75%, в то время как у Gotham 1000 Value ETF (GVLU) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что SNPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNPDGVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

3.03%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

9.04%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.05%

13.44%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

17.79%

-4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.14%

17.79%

-4.65%

Сравнение комиссий SNPD и GVLU

SNPD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GVLU в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNPD и GVLU

Дивидендная доходность SNPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности GVLU в 6.02%

ПозицияTTM2025202420232022
GVLU
Gotham 1000 Value ETF		6.02%6.44%2.88%1.62%0.98%
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		3.01%3.10%2.78%2.63%0.57%

Часто задаваемые вопросы

SNPD and GVLU have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVLU has higher volatility (3.03%) compared to SNPD (2.75%). In terms of maximum drawdown, SNPD dropped -15.80% vs GVLU's -20.82%.

On 3-year performance, GVLU leads with 15.80% vs 8.75% for SNPD. On fees, SNPD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SNPD has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GVLU has performed better with a 15.80% return vs 8.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SNPD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.51% for GVLU.

GVLU has the higher dividend yield at 6.02%, compared with 3.01% for SNPD.

They also come from different issuers: Xtrackers and Gotham. Their fees differ too: 0.15% for SNPD and 0.51% for GVLU.

GVLU currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNPD и GVLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор