PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SNPD с EQRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNPD с EQRR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SNPD (Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF) and EQRR (ProShares Equities for Rising Rates ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - SNPD tracks the S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index while EQRR tracks the Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SNPD returned 9.97%/yr vs 19.32%/yr for EQRR. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SNPD charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for EQRR.

Доходность

Сравнение доходности SNPD и EQRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) и ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNPD показывает доходность 16.41%, что значительно ниже, чем у EQRR с доходностью 26.83%.

SNPD

1 день
2.46%
1 месяц
4.26%
6 месяцев
10.76%
С начала года
16.41%
1 год
19.81%
3 года*
9.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

EQRR

1 день
-0.35%
1 месяц
0.59%
6 месяцев
22.72%
С начала года
26.83%
1 год
37.65%
3 года*
19.32%
5 лет*
14.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNPD и EQRR

2026 (YTD)2025202420232022
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		16.41%6.66%5.41%2.68%3.49%
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		26.83%15.49%7.69%9.19%-3.91%

Correlation

The correlation between SNPD and EQRR is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2022 г.

0.67

Over the past year, the correlation between SNPD and EQRR has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SNPD и EQRR

Секторы
SNPD
EQRR

Потребительский защитный сектор

18.8%

-

Промышленность

16.9%
4.9%

Коммунальные услуги

14.3%

-

Потребительский циклический сектор

9.2%
4.7%

Финансовые услуги

8.0%
19.2%

Технологии

7.3%
36.3%

Сырьевые материалы

7.2%

-

Недвижимость

6.8%

-

Здравоохранение

5.0%

-

Коммуникационные услуги

3.4%
11.0%

Энергетика

3.1%
24.1%

Потребительский защитный сектор

SNPD
18.8%
EQRR

-

Промышленность

SNPD
16.9%
EQRR
4.9%

Коммунальные услуги

SNPD
14.3%
EQRR

-

Потребительский циклический сектор

SNPD
9.2%
EQRR
4.7%

Финансовые услуги

SNPD
8.0%
EQRR
19.2%

Технологии

SNPD
7.3%
EQRR
36.3%

Сырьевые материалы

SNPD
7.2%
EQRR

-

Недвижимость

SNPD
6.8%
EQRR

-

Здравоохранение

SNPD
5.0%
EQRR

-

Коммуникационные услуги

SNPD
3.4%
EQRR
11.0%

Энергетика

SNPD
3.1%
EQRR
24.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF

ProShares Equities for Rising Rates ETF

Часто сравнивают с SNPD:
SNPD с NOBLSNPD с DURASNPD с INDASNPD с EMCSSNPD с MSTRSNPD с XOEXSNPD с IDVY.AS
Часто сравнивают с EQRR:
EQRR с FDRREQRR с SPYEQRR с SWPPXEQRR с ABEQEQRR с VOOEQRR с SCHGEQRR с QQQA

Доходность на риск

SNPD vs. EQRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNPD
Ранг доходности на риск SNPD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPD: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPD: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPD: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPD: 5151
Ранг коэф-та Мартина
EQRR
Ранг доходности на риск EQRR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQRR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQRR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQRR: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQRR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNPD c EQRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) и ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SNPDEQRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.54

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
3.27

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.45

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

7.64

-5.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.81

25.13

-18.31

SNPD vs. EQRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNPD на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа EQRR равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNPD и EQRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SNPD и EQRR

Максимальная просадка SNPD за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки EQRR в -57.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPD и EQRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNPDEQRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.80%

-57.93%

+42.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-4.95%

-3.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.80%

-17.75%

+1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.04%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-9.97%

+6.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

1.50%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SNPD и EQRR

Текущая волатильность для Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) составляет 4.17%, в то время как у ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что SNPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNPDEQRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

4.89%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.61%

11.98%

-3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.35%

14.91%

-3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

21.33%

-8.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.14%

24.82%

-11.68%

Сравнение комиссий SNPD и EQRR

SNPD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EQRR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNPD и EQRR

Дивидендная доходность SNPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности EQRR в 1.09%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		1.09%1.70%2.17%2.77%2.34%1.71%2.17%2.05%2.47%0.69%
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		3.12%3.10%2.78%2.63%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SNPD and EQRR have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQRR has higher volatility (4.89%) compared to SNPD (4.17%). In terms of maximum drawdown, SNPD dropped -15.80% vs EQRR's -57.93%.

On 3-year performance, EQRR leads with 19.32% vs 9.97% for SNPD. On fees, SNPD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SNPD has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EQRR has performed better with a 19.32% return vs 9.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SNPD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for EQRR.

SNPD has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 1.09% for EQRR.

SNPD tracks S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index, while EQRR tracks Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index. They also come from different issuers: Xtrackers and ProShares. Their fees differ too: 0.15% for SNPD and 0.35% for EQRR.

EQRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNPD и EQRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор