Сравнение SNOU с NVDQ
SNOU (T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF) and NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - SNOU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while NVDQ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, SNOU returned -18.14% vs -68.82% for NVDQ. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. SNOU charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for NVDQ.
Доходность
Сравнение доходности SNOU и NVDQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNOU показывает доходность -10.09%, что значительно выше, чем у NVDQ с доходностью -36.13%.
SNOU
- 1 день
- -14.91%
- 1 месяц
- 148.51%
- С начала года
- -10.09%
- 6 месяцев
- -41.19%
- 1 год
- -18.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDQ
- 1 день
- 7.09%
- 1 месяц
- -18.40%
- С начала года
- -36.13%
- 6 месяцев
- -41.91%
- 1 год
- -68.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNOU и NVDQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SNOU T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF | -10.09% | 52.64% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | -36.13% | -73.64% |
Correlation
The correlation between SNOU and NVDQ is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2025 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNOU vs. NVDQ — Ранг доходности на риск
SNOU
NVDQ
Сравнение SNOU c NVDQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF (SNOU) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNOU | NVDQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.80 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.94 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | -1.42 | +1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNOU | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | -1.02 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | -0.89 | +1.15 |
Просадки
Сравнение просадок SNOU и NVDQ
Максимальная просадка SNOU за все время составила -84.17%, что меньше максимальной просадки NVDQ в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNOU и NVDQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNOU | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.17% | -99.45% | +15.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.17% | -73.67% | -10.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.00% | -99.35% | +52.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.45% | -88.21% | +55.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.13% | 48.57% | -3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNOU и NVDQ
T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF (SNOU) имеет более высокую волатильность в 67.38% по сравнению с T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) с волатильностью 25.84%. Это указывает на то, что SNOU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNOU | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 67.38% | 25.84% | +41.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 106.45% | 51.78% | +54.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 131.53% | 67.86% | +63.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 129.34% | 95.52% | +33.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 129.34% | 95.52% | +33.82% |
Сравнение комиссий SNOU и NVDQ
SNOU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NVDQ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNOU и NVDQ
Дивидендная доходность SNOU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности NVDQ в 0.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.41% | 0.26% | 4.59% | 11.60% |
SNOU T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF | 6.64% | 5.97% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SNOU and NVDQ have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNOU has higher volatility (67.38%) compared to NVDQ (25.84%). In terms of maximum drawdown, SNOU dropped -84.17% vs NVDQ's -99.45%.
On 1-year performance, SNOU leads with -18.14% vs -68.82% for NVDQ. On fees, NVDQ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, NVDQ has been the lower-risk option at 25.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SNOU has performed better with a -18.14% return vs -68.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDQ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for SNOU.
SNOU has the higher dividend yield at 6.64%, compared with 0.41% for NVDQ.
SNOU is categorized as Leveraged Equities, while NVDQ is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.50% for SNOU and 1.05% for NVDQ.
SNOU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNOU и NVDQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор