PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNOU с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNOU с FDL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SNOU (T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - SNOU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. SNOU is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past year, SNOU returned -15.82% vs 25.50% for FDL. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. SNOU charges 1.50%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности SNOU и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF (SNOU) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNOU показывает доходность -7.36%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%.

SNOU

1 день
3.04%
1 месяц
163.04%
С начала года
-7.36%
6 месяцев
-21.80%
1 год
-15.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDL

1 день
0.78%
1 месяц
0.32%
С начала года
14.21%
6 месяцев
15.52%
1 год
25.50%
3 года*
19.57%
5 лет*
12.69%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNOU и FDL

2026 (YTD)2025
SNOU
T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF		-7.36%52.64%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%12.64%

Correlation

The correlation between SNOU and FDL is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2025 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с SNOU:
SNOU с MULLSNOU с NVDGSNOU с CRCDSNOU с MSTUSNOU с COTGSNOU с INTWSNOU с SOXL
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

SNOU vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNOU
Ранг доходности на риск SNOU: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNOU: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNOU: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNOU: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNOU: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNOU: 88
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNOU c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF (SNOU) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNOUFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
2.27

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.79
3.49

-2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.40

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

5.99

-6.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

14.59

-14.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNOU vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNOU на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNOU и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNOUFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

2.27

-2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.45

-0.17

Просадки

Сравнение просадок SNOU и FDL

Максимальная просадка SNOU за все время составила -84.17%, что больше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNOU и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNOUFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.17%

-65.93%

-18.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.17%

-4.27%

-79.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.39%

-1.41%

-43.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.49%

-9.66%

-22.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.23%

1.75%

+43.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SNOU и FDL

T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF (SNOU) имеет более высокую волатильность в 67.00% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что SNOU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNOUFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

67.00%

2.95%

+64.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

106.21%

7.85%

+98.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

131.55%

11.30%

+120.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

129.12%

14.31%

+114.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

129.12%

17.11%

+112.01%

Сравнение комиссий SNOU и FDL

SNOU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNOU и FDL

Дивидендная доходность SNOU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности FDL в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
SNOU
T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF		6.45%5.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SNOU and FDL have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNOU has higher volatility (67.00%) compared to FDL (2.95%). In terms of maximum drawdown, SNOU dropped -84.17% vs FDL's -65.93%.

On 1-year performance, FDL leads with 25.50% vs -15.82% for SNOU. On fees, FDL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDL has performed better with a 25.50% return vs -15.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.50% for SNOU.

SNOU has the higher dividend yield at 6.45%, compared with 3.65% for FDL.

SNOU is categorized as Leveraged Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: T-Rex and First Trust. Their fees differ too: 1.50% for SNOU and 0.45% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNOU и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор