PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNGVX с SGINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SNGVX с SGINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SIT U.S. Government Securities Fund (SNGVX) и DWS GNMA Fund (SGINX).

SNGVX управляется Sit. Фонд был запущен 1 июн. 1987 г.. SGINX управляется DWS. Фонд был запущен 13 июл. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности SNGVX и SGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIT U.S. Government Securities Fund (SNGVX) и DWS GNMA Fund (SGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SNGVX и SGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SNGVX
SIT U.S. Government Securities Fund		-0.23%6.93%2.41%3.22%-4.80%-1.15%3.53%3.34%1.80%1.34%
SGINX
DWS GNMA Fund		0.68%7.88%0.59%4.93%-11.82%-1.12%3.29%6.65%0.42%1.52%

Доходность по периодам

С начала года, SNGVX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у SGINX с доходностью 0.68%. За последние 10 лет акции SNGVX превзошли акции SGINX по среднегодовой доходности: 1.55% против 1.14% соответственно.

SNGVX

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.81%
1 год
3.41%
3 года*
3.60%
5 лет*
1.18%
10 лет*
1.55%

SGINX

1 день
0.34%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.88%
1 год
5.58%
3 года*
3.72%
5 лет*
0.06%
10 лет*
1.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIT U.S. Government Securities Fund

DWS GNMA Fund

Часто сравнивают с SNGVX:
SNGVX с SSCDXSNGVX с SNIGXSNGVX с SDMGXSNGVX с GDGIXSNGVX с SSMGXSNGVX с IESGXSNGVX с SIBAX
Часто сравнивают с SGINX:
SGINX с FUAMXSGINX с HLGAXSGINX с VFIRXSGINX с FSTGXSGINX с VFISXSGINX с CFSTXSGINX с FEUGX

Сравнение комиссий SNGVX и SGINX

SNGVX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SGINX в 0.58%.

SNGVX
SIT U.S. Government Securities Fund
SGINX
DWS GNMA Fund

Доходность на риск

SNGVX vs. SGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNGVX
Ранг доходности на риск SNGVX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNGVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNGVX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNGVX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNGVX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNGVX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SGINX
Ранг доходности на риск SGINX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGINX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGINX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGINX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGINX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGINX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNGVX c SGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT U.S. Government Securities Fund (SNGVX) и DWS GNMA Fund (SGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNGVXSGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.31

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.82

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

2.28

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.14

6.82

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNGVX vs. SGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNGVX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGINX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNGVX и SGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNGVXSGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.31

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.01

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.24

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.77

+0.69

Корреляция

Корреляция между SNGVX и SGINX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNGVX и SGINX

Дивидендная доходность SNGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности SGINX в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SNGVX
SIT U.S. Government Securities Fund		3.47%3.76%3.78%3.23%1.70%0.75%1.40%2.18%2.05%1.60%1.63%1.87%
SGINX
DWS GNMA Fund		4.64%3.77%3.97%3.82%1.86%1.37%2.22%2.94%2.71%3.07%2.95%3.41%

Просадки

Сравнение просадок SNGVX и SGINX

Максимальная просадка SNGVX за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки SGINX в -17.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNGVX и SGINX.

Загрузка...

Показатели просадок

SNGVXSGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.17%

-17.37%

+8.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.27%

-2.96%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.17%

-17.18%

+8.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.17%

-17.37%

+8.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-1.41%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.83%

-1.97%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.99%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SNGVX и SGINX

Текущая волатильность для SIT U.S. Government Securities Fund (SNGVX) составляет 1.29%, в то время как у DWS GNMA Fund (SGINX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что SNGVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SNGVXSGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

1.39%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

2.41%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

4.51%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.69%

6.39%

-2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.95%

4.78%

-1.83%