PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNGVX с FUTBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SNGVX с FUTBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SIT U.S. Government Securities Fund (SNGVX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX).

SNGVX управляется Sit. Фонд был запущен 1 июн. 1987 г.. FUTBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SNGVX и FUTBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIT U.S. Government Securities Fund (SNGVX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SNGVX и FUTBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SNGVX
SIT U.S. Government Securities Fund		-0.23%6.93%2.41%3.22%-4.80%-1.15%3.53%3.34%1.80%1.24%
FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund		-0.12%6.12%0.70%4.19%-13.00%-2.54%7.76%7.30%0.95%2.28%

Доходность по периодам

С начала года, SNGVX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у FUTBX с доходностью -0.12%.

SNGVX

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.81%
1 год
3.41%
3 года*
3.60%
5 лет*
1.18%
10 лет*
1.55%

FUTBX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.39%
1 год
2.74%
3 года*
2.50%
5 лет*
-0.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIT U.S. Government Securities Fund

Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с SNGVX:
SNGVX с SSCDXSNGVX с SNIGXSNGVX с GDGIXSNGVX с SDMGXSNGVX с IESGXSNGVX с SSMGXSNGVX с SIBAX
Часто сравнивают с FUTBX:
FUTBX с FSRIXFUTBX с FTBFXFUTBX с VPUFUTBX с FBNDFUTBX с SGOVFUTBX с FXAIXFUTBX с VBTLX

Сравнение комиссий SNGVX и FUTBX

SNGVX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FUTBX в 0.03%.

SNGVX
SIT U.S. Government Securities Fund
FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

SNGVX vs. FUTBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNGVX
Ранг доходности на риск SNGVX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNGVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNGVX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNGVX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNGVX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNGVX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FUTBX
Ранг доходности на риск FUTBX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTBX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTBX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTBX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTBX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTBX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNGVX c FUTBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT U.S. Government Securities Fund (SNGVX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNGVXFUTBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.71

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.03

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.12

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.48

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.14

3.72

+1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNGVX vs. FUTBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNGVX на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа FUTBX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNGVX и FUTBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNGVXFUTBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.71

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

-0.06

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.25

+1.21

Корреляция

Корреляция между SNGVX и FUTBX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNGVX и FUTBX

Дивидендная доходность SNGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности FUTBX в 3.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SNGVX
SIT U.S. Government Securities Fund		3.47%3.76%3.78%3.23%1.70%0.75%1.40%2.18%2.05%1.60%1.63%1.87%
FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund		3.30%3.43%2.90%2.12%1.12%0.86%4.54%2.75%2.05%1.65%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SNGVX и FUTBX

Максимальная просадка SNGVX за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки FUTBX в -19.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNGVX и FUTBX.

Загрузка...

Показатели просадок

SNGVXFUTBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.17%

-19.69%

+10.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.27%

-2.71%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.17%

-17.03%

+7.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-7.79%

+5.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.83%

-6.94%

+6.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

1.08%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SNGVX и FUTBX

Текущая волатильность для SIT U.S. Government Securities Fund (SNGVX) составляет 1.29%, в то время как у Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что SNGVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SNGVXFUTBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

1.43%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

2.54%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

4.24%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.69%

5.79%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.95%

5.17%

-2.22%