Сравнение SNEX с SILJ
SNEX (StoneX Group Inc.) is a stock, while SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) is Silver fund tracking the Nasdaq Junior Silver Miners Index. Over the past 10 years, SNEX returned 29.72%/yr vs 10.08%/yr for SILJ. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNEX и SILJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNEX показывает доходность 71.98%, что значительно выше, чем у SILJ с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции SNEX превзошли акции SILJ по среднегодовой доходности: 29.72% против 10.08% соответственно.
SNEX
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- 71.98%
- 6 месяцев
- 75.17%
- 1 год
- 92.57%
- 3 года*
- 63.59%
- 5 лет*
- 40.37%
- 10 лет*
- 29.72%
SILJ
- 1 день
- -5.24%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- 6.61%
- 6 месяцев
- 16.40%
- 1 год
- 111.95%
- 3 года*
- 47.77%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение доходности по годам SNEX и SILJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNEX StoneX Group Inc. | 71.98% | 45.65% | 32.70% | 16.21% | 55.59% | 5.79% | 18.57% | 33.49% | -13.99% | 7.40% |
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF | 6.61% | 183.89% | 6.39% | -5.21% | -15.42% | -23.21% | 33.00% | 57.06% | -27.95% | -5.65% |
Correlation
The correlation between SNEX and SILJ is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2012 г. | 0.13 |
The correlation between SNEX and SILJ shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNEX vs. SILJ — Ранг доходности на риск
SNEX
SILJ
Сравнение SNEX c SILJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneX Group Inc. (SNEX) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNEX | SILJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.32 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | 3.24 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.43 | 7.99 | +3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNEX | SILJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 2.05 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | 0.30 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.22 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.09 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок SNEX и SILJ
Максимальная просадка SNEX за все время составила -97.89%, что больше максимальной просадки SILJ в -79.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNEX и SILJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNEX | SILJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.89% | -79.04% | -18.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -34.71% | +13.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -34.71% | +13.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.07% | -55.47% | +31.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.65% | -70.06% | +21.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.54% | -26.80% | +16.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.93% | -41.43% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.13% | 14.06% | -5.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNEX и SILJ
Текущая волатильность для StoneX Group Inc. (SNEX) составляет 17.29%, в то время как у Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) волатильность равна 18.69%. Это указывает на то, что SNEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SILJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNEX | SILJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.29% | 18.69% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.77% | 45.24% | -14.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.87% | 54.90% | -13.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.99% | 44.35% | -9.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.43% | 46.24% | -9.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNEX и SILJ
SNEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SILJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF | 1.88% | 2.00% | 7.26% | 0.01% | 0.05% | 0.36% | 1.23% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.52% | 2.46% |
SNEX StoneX Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SNEX and SILJ have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SILJ has higher volatility (18.69%) compared to SNEX (17.29%). In terms of maximum drawdown, SNEX dropped -97.89% vs SILJ's -79.04%.
SNEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNEX и SILJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор