Сравнение SNEX с DGRW
SNEX (StoneX Group Inc.) is a stock, while DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) is Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Over the past 10 years, SNEX returned 32.52%/yr vs 14.13%/yr for DGRW. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNEX и DGRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNEX показывает доходность 106.07%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью 7.88%. За последние 10 лет акции SNEX превзошли акции DGRW по среднегодовой доходности: 32.52% против 14.13% соответственно.
SNEX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 18.58%
- С начала года
- 106.07%
- 6 месяцев
- 101.21%
- 1 год
- 132.71%
- 3 года*
- 70.28%
- 5 лет*
- 45.86%
- 10 лет*
- 32.52%
DGRW
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 7.88%
- 6 месяцев
- 7.92%
- 1 год
- 18.88%
- 3 года*
- 15.58%
- 5 лет*
- 11.95%
- 10 лет*
- 14.13%
Сравнение доходности по годам SNEX и DGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNEX StoneX Group Inc. | 106.07% | 45.65% | 32.70% | 16.21% | 55.59% | 5.79% | 18.57% | 33.49% | -13.99% | 7.40% |
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | 7.88% | 12.17% | 16.98% | 18.66% | -6.33% | 24.46% | 13.87% | 29.54% | -5.38% | 26.90% |
Correlation
The correlation between SNEX and DGRW is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2013 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNEX vs. DGRW — Ранг доходности на риск
SNEX
DGRW
Сравнение SNEX c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneX Group Inc. (SNEX) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNEX | DGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.32 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.26 | 2.15 | +4.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.05 | 9.28 | +6.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNEX и DGRW
Максимальная просадка SNEX за все время составила -97.89%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNEX и DGRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNEX | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.89% | -32.04% | -65.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -8.30% | -12.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -16.21% | -4.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.07% | -17.27% | -6.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.65% | -32.04% | -16.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.93% | +1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.89% | -3.01% | -39.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.15% | 1.92% | +6.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNEX и DGRW
StoneX Group Inc. (SNEX) имеет более высокую волатильность в 12.49% по сравнению с WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что SNEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNEX | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.49% | 3.41% | +9.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.78% | 8.04% | +22.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.37% | 10.16% | +32.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.13% | 14.01% | +21.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.47% | 16.23% | +20.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNEX и DGRW
SNEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | 1.28% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
SNEX StoneX Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SNEX and DGRW have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNEX has higher volatility (12.49%) compared to DGRW (3.41%). In terms of maximum drawdown, SNEX dropped -97.89% vs DGRW's -32.04%.
SNEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNEX и DGRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор