Сравнение SNDK с GSG
SNDK (Sandisk Corp) is a stock, while GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) is Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Over the past year, SNDK returned 4639.91% vs 51.52% for GSG. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNDK и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNDK показывает доходность 671.55%, что значительно выше, чем у GSG с доходностью 42.58%.
SNDK
- 1 день
- 6.71%
- 1 месяц
- 45.84%
- С начала года
- 671.55%
- 6 месяцев
- 842.23%
- 1 год
- 4,639.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- 42.58%
- 6 месяцев
- 41.06%
- 1 год
- 51.52%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- 15.74%
- 10 лет*
- 7.69%
Сравнение доходности по годам SNDK и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SNDK Sandisk Corp | 671.55% | 388.44% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 42.58% | 1.63% |
Correlation
The correlation between SNDK and GSG is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNDK vs. GSG — Ранг доходности на риск
SNDK
GSG
Сравнение SNDK c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sandisk Corp (SNDK) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNDK | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +45.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.19 | 1.40 | +0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 150.40 | 5.47 | +144.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 460.18 | 14.39 | +445.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNDK | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.18 | 2.26 | +45.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 16.96 | -0.09 | +17.05 |
Просадки
Сравнение просадок SNDK и GSG
Максимальная просадка SNDK за все время составила -47.50%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNDK и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNDK | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.50% | -89.62% | +42.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.34% | -9.46% | -21.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -56.95% | +56.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.79% | -63.71% | +49.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.22% | 3.59% | +6.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNDK и GSG
Sandisk Corp (SNDK) имеет более высокую волатильность в 26.91% по сравнению с iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что SNDK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNDK | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.91% | 7.65% | +19.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.59% | 20.42% | +50.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.85% | 22.95% | +74.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.01% | 22.61% | +74.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.01% | 22.03% | +74.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNDK и GSG
Ни SNDK, ни GSG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SNDK and GSG have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNDK has higher volatility (26.91%) compared to GSG (7.65%). In terms of maximum drawdown, SNDK dropped -47.50% vs GSG's -89.62%.
SNDK currently has the higher Sharpe Ratio (48.18 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNDK и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор