PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNDK с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNDK с FAAR

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

SNDK (Sandisk Corporation) is a stock, while FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) is Commodities fund actively managed by First Trust. Over the past year, SNDK returned 4781.34% vs 26.86% for FAAR. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SNDK и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sandisk Corporation (SNDK) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNDK показывает доходность 857.84%, что значительно выше, чем у FAAR с доходностью 20.23%.

SNDK

1 день
4.07%
1 месяц
53.77%
С начала года
857.84%
6 месяцев
843.26%
1 год
4,781.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FAAR

1 день
-0.05%
1 месяц
-4.34%
С начала года
20.23%
6 месяцев
19.92%
1 год
26.86%
3 года*
10.91%
5 лет*
7.89%
10 лет*
4.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNDK и FAAR

2026 (YTD)2025
SNDK
Sandisk Corporation		857.84%356.50%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		20.23%6.77%

Correlation

The correlation between SNDK and FAAR is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2025 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sandisk Corporation

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с SNDK:
SNDK с MUSNDK с WDCSNDK с STXSNDK с SIMOSNDK с LITESNDK с CIENSNDK с INTC
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с FUTYFAAR с COMFAAR с ETH-USDFAAR с DBMFFAAR с VTI

Доходность на риск

SNDK vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNDK
Ранг доходности на риск SNDK: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNDK: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNDK: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNDK: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNDK: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNDK: 100100
Ранг коэф-та Мартина
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNDK c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sandisk Corporation (SNDK) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SNDKFAARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
48.44
2.02

+46.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.36
2.89

+5.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.15

1.35

+0.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

155.00

4.75

+150.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

468.86

14.70

+454.17

SNDK vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNDK на текущий момент составляет 48.44, что выше коэффициента Шарпа FAAR равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNDK и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SNDK и FAAR

Максимальная просадка SNDK за все время составила -47.50%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNDK и FAAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNDKFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.50%

-18.03%

-29.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.34%

-5.68%

-25.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.43%

+5.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.57%

-7.82%

-5.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.34%

1.89%

+8.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SNDK и FAAR

Sandisk Corporation (SNDK) имеет более высокую волатильность в 28.09% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что SNDK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNDKFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.09%

2.47%

+25.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.78%

9.68%

+61.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

100.47%

13.37%

+87.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

97.66%

12.95%

+84.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.66%

11.53%

+86.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNDK и FAAR

SNDK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.57%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.57%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%
SNDK
Sandisk Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SNDK and FAAR have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNDK has higher volatility (28.09%) compared to FAAR (2.47%). In terms of maximum drawdown, SNDK dropped -47.50% vs FAAR's -18.03%.

SNDK currently has the higher Sharpe Ratio (48.44 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNDK и FAAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор