Сравнение SN с ASML
SN (SharkNinja Inc.) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. SN operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical), while ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past year, SN returned 52.17% vs 138.89% for ASML. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SN и ASML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SN показывает доходность 19.57%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 74.80%.
SN
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 29.98%
- С начала года
- 19.57%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 52.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASML
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 17.83%
- С начала года
- 74.80%
- 6 месяцев
- 73.02%
- 1 год
- 138.89%
- 3 года*
- 37.59%
- 5 лет*
- 22.97%
- 10 лет*
- 36.00%
Сравнение доходности по годам SN и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SN SharkNinja Inc. | 19.57% | 14.93% | 90.27% | 74.33% |
ASML ASML Holding N.V. | 74.80% | 56.51% | -7.70% | 5.88% |
Correlation
The correlation between SN and ASML is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2023 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
SN:
$19.05B
ASML:
$718.77B
SN:
$4.96
ASML:
€25.86
SN:
26.97
ASML:
62.30
SN:
0.67
ASML:
4.10
SN:
3.67
ASML:
18.51
SN:
6.89
ASML:
29.83
SN:
$5.18B
ASML:
€33.69B
SN:
$3.22B
ASML:
€17.72B
SN:
$1.06B
ASML:
€12.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SN vs. ASML — Ранг доходности на риск
SN
ASML
Сравнение SN c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SharkNinja Inc. (SN) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SN | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.45 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 7.83 | -6.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 21.08 | -17.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SN и ASML
Максимальная просадка SN за все время составила -42.64%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SN и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SN | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.64% | -90.00% | +47.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.23% | -17.85% | -12.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -45.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -1.89% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.32% | -28.12% | +18.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.61% | 6.63% | +6.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SN и ASML
Текущая волатильность для SharkNinja Inc. (SN) составляет 13.91%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 17.27%. Это указывает на то, что SN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SN | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.91% | 17.27% | -3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.21% | 34.58% | -3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.33% | 42.75% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.51% | 42.44% | +12.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.51% | 38.72% | +15.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SN и ASML
SN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.47% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
SN SharkNinja Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SN и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SharkNinja Inc. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SN and ASML have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (17.27%) compared to SN (13.91%). In terms of maximum drawdown, SN dropped -42.64% vs ASML's -90.00%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SN и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор