Сравнение SMX с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SMX (Security Matters) Public Limited Company (SMX) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности SMX и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMX и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SMX SMX (Security Matters) Public Limited Company | -89.44% | -99.96% | -98.89% | -99.68% | 3.45% | -0.61% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.84% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 1.74% |
Доходность по периодам
С начала года, SMX показывает доходность -89.44%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.84%.
SMX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -73.98%
- С начала года
- -89.44%
- 6 месяцев
- -98.78%
- 1 год
- -99.96%
- 3 года*
- -99.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 20.81%
- 1 год
- 80.38%
- 3 года*
- 33.13%
- 5 лет*
- 19.27%
- 10 лет*
- 28.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMX vs. SOXX — Ранг доходности на риск
SMX
SOXX
Сравнение SMX c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMX (Security Matters) Public Limited Company (SMX) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMX | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | 2.01 | -2.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | 2.62 | -2.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.37 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 4.46 | -5.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 16.48 | -17.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMX | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 2.01 | -2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 0.37 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между SMX и SOXX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMX и SOXX
SMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMX SMX (Security Matters) Public Limited Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок SMX и SOXX
Максимальная просадка SMX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMX и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMX | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -70.21% | -29.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.97% | -15.77% | -84.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -7.66% | -92.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.35% | -20.10% | -51.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 85.52% | 4.95% | +80.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMX и SOXX
SMX (Security Matters) Public Limited Company (SMX) имеет более высокую волатильность в 50.55% по сравнению с iShares Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 12.68%. Это указывает на то, что SMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMX | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 50.55% | 12.68% | +37.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 321.11% | 26.35% | +294.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 465.83% | 40.12% | +425.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 298.78% | 35.47% | +263.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 298.78% | 32.98% | +265.80% |