PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SMX с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SMX и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SMX (Security Matters) Public Limited Company (SMX) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMX и SOXX


2026 (YTD)20252024202320222021
SMX
SMX (Security Matters) Public Limited Company
-89.44%-99.96%-98.89%-99.68%3.45%-0.61%
SOXX
iShares Semiconductor ETF
12.84%40.74%12.92%67.12%-35.09%1.74%

Доходность по периодам

С начала года, SMX показывает доходность -89.44%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.84%.


SMX

1 день
0.48%
1 месяц
-73.98%
С начала года
-89.44%
6 месяцев
-98.78%
1 год
-99.96%
3 года*
-99.74%
5 лет*
10 лет*

SOXX

1 день
0.32%
1 месяц
1.51%
С начала года
12.84%
6 месяцев
20.81%
1 год
80.38%
3 года*
33.13%
5 лет*
19.27%
10 лет*
28.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SMX (Security Matters) Public Limited Company

iShares Semiconductor ETF

Доходность на риск

SMX vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SMX
Ранг доходности на риск SMX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMX: 1717
Ранг коэф-та Мартина

SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMX c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMX (Security Matters) Public Limited Company (SMX) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SMXSOXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.21

2.01

-2.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.33

2.62

-2.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.37

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-1.00

4.46

-5.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.17

16.48

-17.65

SMX vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMX на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMX и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SMXSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

2.01

-2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

0.37

-0.70

Корреляция

Корреляция между SMX и SOXX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SMX и SOXX

SMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMX
SMX (Security Matters) Public Limited Company
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF
0.49%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Просадки

Сравнение просадок SMX и SOXX

Максимальная просадка SMX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMX и SOXX.


Загрузка...

Показатели просадок


SMXSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-70.21%

-29.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-99.97%

-15.77%

-84.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-7.66%

-92.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.35%

-20.10%

-51.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

85.52%

4.95%

+80.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SMX и SOXX

SMX (Security Matters) Public Limited Company (SMX) имеет более высокую волатильность в 50.55% по сравнению с iShares Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 12.68%. Это указывает на то, что SMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SMXSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

50.55%

12.68%

+37.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

321.11%

26.35%

+294.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

465.83%

40.12%

+425.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

298.78%

35.47%

+263.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

298.78%

32.98%

+265.80%