PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMX с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMX с PAVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SMX (Security Matters) Public Limited Company (SMX) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE).

PAVE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Фонд был запущен 6 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SMX и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SMX (Security Matters) Public Limited Company (SMX) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMX и PAVE

2026 (YTD)20252024202320222021
SMX
SMX (Security Matters) Public Limited Company		-89.49%-99.96%-98.89%-99.68%3.45%-0.61%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		8.16%19.36%17.92%31.01%-7.17%1.54%

Доходность по периодам

С начала года, SMX показывает доходность -89.49%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 8.16%.

SMX

1 день
-0.47%
1 месяц
-75.90%
С начала года
-89.49%
6 месяцев
-98.64%
1 год
-99.96%
3 года*
-99.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

PAVE

1 день
1.73%
1 месяц
-6.65%
С начала года
8.16%
6 месяцев
9.30%
1 год
37.33%
3 года*
23.06%
5 лет*
16.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SMX (Security Matters) Public Limited Company

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с SMX:
SMX с SOXXSMX с SOXLSMX с 10AJ.DESMX с SPMO
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GIIPAVE с NFRA

Доходность на риск

SMX vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMX
Ранг доходности на риск SMX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMX c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMX (Security Matters) Public Limited Company (SMX) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMXPAVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.21

1.67

-1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.33

2.37

-2.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.32

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-1.00

3.05

-4.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.17

11.19

-12.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMX vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMX на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа PAVE равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMX и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMXPAVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

1.67

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

0.64

-0.97

Корреляция

Корреляция между SMX и PAVE составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMX и PAVE

SMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.

TTM202520242023202220212020201920182017
SMX
SMX (Security Matters) Public Limited Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.85%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%

Просадки

Сравнение просадок SMX и PAVE

Максимальная просадка SMX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMX и PAVE.

Загрузка...

Показатели просадок

SMXPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-44.08%

-55.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-99.97%

-12.56%

-87.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-7.12%

-92.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.32%

-6.30%

-65.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

85.29%

3.42%

+81.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SMX и PAVE

SMX (Security Matters) Public Limited Company (SMX) имеет более высокую волатильность в 51.79% по сравнению с Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) с волатильностью 7.82%. Это указывает на то, что SMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMXPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

51.79%

7.82%

+43.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

321.10%

14.05%

+307.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

465.86%

22.45%

+443.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

298.92%

21.43%

+277.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

298.92%

24.41%

+274.51%