Сравнение SMX с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SMX (Security Matters) Public Limited Company (SMX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SMX и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMX и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SMX SMX (Security Matters) Public Limited Company | -89.49% | -99.96% | -98.89% | -99.68% | 3.45% | -0.61% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 0.19% |
Доходность по периодам
С начала года, SMX показывает доходность -89.49%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.77%.
SMX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -75.90%
- С начала года
- -89.49%
- 6 месяцев
- -98.64%
- 1 год
- -99.96%
- 3 года*
- -99.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMX vs. SPMO — Ранг доходности на риск
SMX
SPMO
Сравнение SMX c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMX (Security Matters) Public Limited Company (SMX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMX | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | 1.06 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | 1.60 | -1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.24 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 1.96 | -2.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 6.90 | -8.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 1.06 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 0.86 | -1.19 |
Корреляция
Корреляция между SMX и SPMO составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMX и SPMO
SMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMX SMX (Security Matters) Public Limited Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок SMX и SPMO
Максимальная просадка SMX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMX и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -30.95% | -69.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.97% | -12.70% | -87.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -7.31% | -92.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.32% | -4.66% | -66.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 85.29% | 3.60% | +81.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMX и SPMO
SMX (Security Matters) Public Limited Company (SMX) имеет более высокую волатильность в 51.79% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что SMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 51.79% | 7.22% | +44.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 321.10% | 12.80% | +308.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 465.86% | 22.77% | +443.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 298.92% | 19.08% | +279.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 298.92% | 20.09% | +278.83% |