PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMX с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMX с SOXL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SMX (SMX (Security Matters) Public Limited Company) is a stock, while SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Over the past 3 years, SMX returned -99.92%/yr vs 104.66%/yr for SOXL. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SMX и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SMX (Security Matters) Public Limited Company (SMX) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMX показывает доходность -99.64%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 334.31%.

SMX

1 день
-13.23%
1 месяц
-81.36%
С начала года
-99.64%
6 месяцев
-99.98%
1 год
-100.00%
3 года*
-99.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXL

1 день
-30.51%
1 месяц
10.06%
С начала года
334.31%
6 месяцев
292.56%
1 год
873.79%
3 года*
104.66%
5 лет*
36.47%
10 лет*
58.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMX и SOXL

2026 (YTD)20252024202320222021
SMX
SMX (Security Matters) Public Limited Company		-99.64%-99.96%-98.89%-99.68%3.45%-0.61%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		334.31%54.91%-12.31%226.98%-85.66%3.23%

Correlation

The correlation between SMX and SOXL is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.07

The correlation between SMX and SOXL shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SMX (Security Matters) Public Limited Company

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с SMX:
SMX с SOXXSMX с 10AJ.DESMX с SPMOSMX с PAVESMX с SIMO
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

SMX vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMX
Ранг доходности на риск SMX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMX c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMX (Security Matters) Public Limited Company (SMX) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMXSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
8.26

-8.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.43
4.08

-5.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.59

-0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

20.30

-21.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

68.57

-69.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMX vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMX на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 8.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMX и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMXSOXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

8.26

-8.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

0.47

-0.80

Просадки

Сравнение просадок SMX и SOXL

Максимальная просадка SMX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMX и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMXSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-90.46%

-9.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-100.00%

-43.47%

-56.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-100.00%

-87.88%

-12.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-90.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-90.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-34.93%

-65.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.47%

-35.01%

-37.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

91.63%

12.85%

+78.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SMX и SOXL

SMX (Security Matters) Public Limited Company (SMX) имеет более высокую волатильность в 77.26% по сравнению с Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) с волатильностью 55.19%. Это указывает на то, что SMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMXSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

77.26%

55.19%

+22.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

275.16%

89.77%

+185.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

477.02%

106.94%

+370.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

298.54%

108.10%

+190.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

298.54%

99.53%

+199.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMX и SOXL

SMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SMX
SMX (Security Matters) Public Limited Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.04%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Часто задаваемые вопросы

SMX and SOXL have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMX has higher volatility (77.26%) compared to SOXL (55.19%). In terms of maximum drawdown, SMX dropped -100.00% vs SOXL's -90.46%.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (8.26 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMX и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор