Сравнение SMX с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SMX (Security Matters) Public Limited Company (SMX) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SMX и SOXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMX и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SMX SMX (Security Matters) Public Limited Company | -89.49% | -99.96% | -98.89% | -99.68% | 3.45% | -0.61% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 24.34% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 3.23% |
Доходность по периодам
С начала года, SMX показывает доходность -89.49%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 24.34%.
SMX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -75.90%
- С начала года
- -89.49%
- 6 месяцев
- -98.64%
- 1 год
- -99.96%
- 3 года*
- -99.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- 9.08%
- 1 месяц
- -16.73%
- С начала года
- 24.34%
- 6 месяцев
- 41.78%
- 1 год
- 228.78%
- 3 года*
- 42.83%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 41.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMX vs. SOXL — Ранг доходности на риск
SMX
SOXL
Сравнение SMX c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMX (Security Matters) Public Limited Company (SMX) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMX | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | 1.93 | -2.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | 2.46 | -2.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.35 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 4.64 | -5.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 14.09 | -15.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMX | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 1.93 | -2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 0.36 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между SMX и SOXL составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMX и SOXL
SMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMX SMX (Security Matters) Public Limited Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.15% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Просадки
Сравнение просадок SMX и SOXL
Максимальная просадка SMX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMX и SOXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMX | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -90.46% | -9.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.97% | -49.26% | -50.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -27.28% | -72.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.32% | -35.34% | -35.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 85.29% | 16.23% | +69.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMX и SOXL
SMX (Security Matters) Public Limited Company (SMX) имеет более высокую волатильность в 51.79% по сравнению с Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) с волатильностью 38.35%. Это указывает на то, что SMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMX | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 51.79% | 38.35% | +13.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 321.10% | 79.93% | +241.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 465.86% | 119.50% | +346.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 298.92% | 105.40% | +193.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 298.92% | 97.72% | +201.20% |