Сравнение SMVTX с UMCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX).
SMVTX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г.. UMCVX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SMVTX и UMCVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMVTX и UMCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVTX Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund | 9.20% | 17.58% | 18.93% | 10.94% | -13.89% | 29.15% | -1.19% | 33.14% | -8.01% | 11.69% |
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 6.17% | 21.17% | 30.42% | 15.70% | -2.53% | 27.96% | 1.15% | 24.95% | -12.56% | 9.97% |
Доходность по периодам
С начала года, SMVTX показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у UMCVX с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции SMVTX уступали акциям UMCVX по среднегодовой доходности: 11.36% против 13.12% соответственно.
SMVTX
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 34.44%
- 3 года*
- 19.43%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 11.36%
UMCVX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 11.98%
- 1 год
- 36.13%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 13.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMVTX и UMCVX
SMVTX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии UMCVX в 0.89%.
Доходность на риск
SMVTX vs. UMCVX — Ранг доходности на риск
SMVTX
UMCVX
Сравнение SMVTX c UMCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMVTX | UMCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.55 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 2.09 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.32 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.87 | 9.88 | +2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMVTX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.55 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.59 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.53 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.42 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между SMVTX и UMCVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMVTX и UMCVX
Дивидендная доходность SMVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.05%, что меньше доходности UMCVX в 15.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVTX Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund | 15.05% | 16.44% | 15.96% | 1.16% | 6.75% | 18.53% | 2.52% | 5.82% | 14.47% | 20.86% | 3.61% | 7.05% |
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 15.78% | 16.76% | 3.11% | 25.58% | 23.66% | 0.42% | 1.65% | 8.19% | 19.87% | 1.91% | 5.79% | 15.77% |
Просадки
Сравнение просадок SMVTX и UMCVX
Максимальная просадка SMVTX за все время составила -54.72%, что меньше максимальной просадки UMCVX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVTX и UMCVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMVTX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.72% | -59.30% | +4.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -15.59% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.44% | -25.10% | -0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.45% | -45.77% | +0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -7.09% | +2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -10.11% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.67% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMVTX и UMCVX
Текущая волатильность для Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) составляет 6.31%, в то время как у Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что SMVTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMVTX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 7.58% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.00% | 14.67% | -2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.93% | 23.60% | -2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.36% | 27.16% | -6.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.59% | 25.10% | -4.51% |