Сравнение SMVTX с PHRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX).
SMVTX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г.. PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности SMVTX и PHRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMVTX и PHRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVTX Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund | 9.20% | 17.58% | 18.93% | 10.94% | -13.89% | 29.15% | -1.19% | 33.14% | -8.01% | 11.69% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 4.52% | 0.23% | 10.15% | 10.98% | -26.33% | 46.79% | -1.98% | 27.09% | -7.41% | 5.65% |
Доходность по периодам
С начала года, SMVTX показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у PHRAX с доходностью 4.52%. За последние 10 лет акции SMVTX превзошли акции PHRAX по среднегодовой доходности: 11.36% против 5.51% соответственно.
SMVTX
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 34.44%
- 3 года*
- 19.43%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 11.36%
PHRAX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMVTX и PHRAX
SMVTX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии PHRAX в 1.36%.
Доходность на риск
SMVTX vs. PHRAX — Ранг доходности на риск
SMVTX
PHRAX
Сравнение SMVTX c PHRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMVTX | PHRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 0.28 | +1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 0.49 | +1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.07 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 0.45 | +2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.87 | 1.79 | +10.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMVTX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 0.28 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.25 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.26 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.39 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между SMVTX и PHRAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMVTX и PHRAX
Дивидендная доходность SMVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.05%, что больше доходности PHRAX в 5.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVTX Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund | 15.05% | 16.44% | 15.96% | 1.16% | 6.75% | 18.53% | 2.52% | 5.82% | 14.47% | 20.86% | 3.61% | 7.05% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 5.66% | 5.93% | 8.39% | 12.35% | 11.12% | 4.45% | 5.58% | 21.34% | 19.03% | 18.54% | 21.22% | 20.04% |
Просадки
Сравнение просадок SMVTX и PHRAX
Максимальная просадка SMVTX за все время составила -54.72%, что меньше максимальной просадки PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVTX и PHRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMVTX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.72% | -72.56% | +17.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -12.50% | -1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.44% | -33.51% | +8.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.45% | -42.00% | -3.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -6.10% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -11.42% | +3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.13% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMVTX и PHRAX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что SMVTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMVTX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 4.54% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.00% | 9.20% | +2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.93% | 16.54% | +4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.36% | 19.11% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.59% | 20.98% | -0.39% |