Сравнение SMVTX с NAMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX).
SMVTX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г.. NAMAX управляется Columbia. Фонд был запущен 20 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности SMVTX и NAMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMVTX и NAMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVTX Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund | 9.20% | 17.58% | 18.93% | 10.94% | -13.89% | 29.15% | -1.19% | 33.14% | -8.01% | 11.69% |
NAMAX Columbia Select Mid Cap Value Fund | 7.05% | 13.77% | 13.14% | 9.65% | -9.33% | 32.28% | 6.90% | 31.56% | -18.46% | 13.71% |
Доходность по периодам
С начала года, SMVTX показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у NAMAX с доходностью 7.05%. За последние 10 лет акции SMVTX превзошли акции NAMAX по среднегодовой доходности: 11.36% против 10.27% соответственно.
SMVTX
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 34.44%
- 3 года*
- 19.43%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 11.36%
NAMAX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 24.99%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- 10.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMVTX и NAMAX
SMVTX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии NAMAX в 0.88%.
Доходность на риск
SMVTX vs. NAMAX — Ранг доходности на риск
SMVTX
NAMAX
Сравнение SMVTX c NAMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMVTX | NAMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.32 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 1.88 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.27 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 1.90 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.87 | 8.28 | +3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMVTX | NAMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.32 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.51 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.46 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между SMVTX и NAMAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMVTX и NAMAX
Дивидендная доходность SMVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.05%, что больше доходности NAMAX в 6.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVTX Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund | 15.05% | 16.44% | 15.96% | 1.16% | 6.75% | 18.53% | 2.52% | 5.82% | 14.47% | 20.86% | 3.61% | 7.05% |
NAMAX Columbia Select Mid Cap Value Fund | 6.24% | 6.71% | 7.07% | 0.74% | 6.39% | 8.99% | 3.22% | 3.38% | 27.38% | 21.08% | 8.07% | 17.05% |
Просадки
Сравнение просадок SMVTX и NAMAX
Максимальная просадка SMVTX за все время составила -54.72%, что меньше максимальной просадки NAMAX в -60.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVTX и NAMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMVTX | NAMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.72% | -60.44% | +5.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -13.67% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.44% | -20.90% | -4.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.45% | -43.24% | -2.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -6.21% | +1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -8.56% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.14% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMVTX и NAMAX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что SMVTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NAMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMVTX | NAMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 5.84% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.00% | 10.56% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.93% | 18.99% | +1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.36% | 18.12% | +2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.59% | 20.02% | +0.57% |