PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMVTX с MERFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMVTX с MERFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и The Merger Fund (MERFX).

SMVTX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г.. MERFX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 янв. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности SMVTX и MERFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и The Merger Fund (MERFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMVTX и MERFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		9.20%17.58%18.93%10.94%-13.89%29.15%-1.19%33.14%-8.01%11.69%
MERFX
The Merger Fund		0.70%8.11%3.27%4.17%0.71%-0.19%4.87%5.96%7.68%2.39%

Доходность по периодам

С начала года, SMVTX показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у MERFX с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции SMVTX превзошли акции MERFX по среднегодовой доходности: 11.36% против 3.90% соответственно.

SMVTX

1 день
2.65%
1 месяц
-4.56%
С начала года
9.20%
6 месяцев
13.51%
1 год
34.44%
3 года*
19.43%
5 лет*
10.79%
10 лет*
11.36%

MERFX

1 день
0.23%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.91%
1 год
6.44%
3 года*
5.38%
5 лет*
3.06%
10 лет*
3.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund

The Merger Fund

Часто сравнивают с SMVTX:
SMVTX с FSOAXSMVTX с FMCSXSMVTX с IWMSMVTX с HMVYXSMVTX с VMVAXSMVTX с ACLAXSMVTX с FASOX
Часто сравнивают с MERFX:
MERFX с SPYMERFX с MRGRMERFX с GDLMERFX с ARBFXMERFX с NIEMERFX с EMAYXMERFX с NAINX

Сравнение комиссий SMVTX и MERFX

SMVTX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MERFX в 1.50%.

MERFX
The Merger Fund
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund

Доходность на риск

SMVTX vs. MERFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMVTX
Ранг доходности на риск SMVTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVTX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVTX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
MERFX
Ранг доходности на риск MERFX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MERFX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MERFX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MERFX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MERFX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MERFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMVTX c MERFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и The Merger Fund (MERFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMVTXMERFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

4.26

-2.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

8.13

-5.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

2.10

-0.75

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

12.89

-10.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.87

61.05

-49.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMVTX vs. MERFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMVTX на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа MERFX равного 4.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMVTX и MERFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMVTXMERFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

4.26

-2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.89

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

1.04

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.68

-0.21

Корреляция

Корреляция между SMVTX и MERFX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMVTX и MERFX

Дивидендная доходность SMVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.05%, что больше доходности MERFX в 7.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		15.05%16.44%15.96%1.16%6.75%18.53%2.52%5.82%14.47%20.86%3.61%7.05%
MERFX
The Merger Fund		7.37%7.42%3.24%2.59%3.50%0.27%3.31%1.34%4.52%0.59%0.32%1.25%

Просадки

Сравнение просадок SMVTX и MERFX

Максимальная просадка SMVTX за все время составила -54.72%, что больше максимальной просадки MERFX в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVTX и MERFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMVTXMERFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.72%

-20.82%

-33.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.46%

-0.52%

-13.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-5.95%

-19.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.45%

-9.35%

-36.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

0.00%

-4.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-2.68%

-5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

0.11%

+2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SMVTX и MERFX

Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с The Merger Fund (MERFX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что SMVTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MERFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMVTXMERFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

0.49%

+5.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

0.97%

+11.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.93%

1.54%

+19.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.36%

3.45%

+16.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

3.76%

+16.83%