PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMVTX с MCSFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMVTX с MCSFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMVTX (Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund) and MCSFX (MFS Commodity Strategy Fund) are both mutual funds - SMVTX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Virtus, while MCSFX is a Commodities fund managed by MFS. Over the past 5 years, SMVTX returned 11.97%/yr vs 10.77%/yr for MCSFX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. SMVTX charges 0.99%/yr vs 1.89%/yr for MCSFX.

Доходность

Сравнение доходности SMVTX и MCSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMVTX показывает доходность 21.54%, что значительно ниже, чем у MCSFX с доходностью 24.44%.

SMVTX

1 день
1.80%
1 месяц
2.73%
С начала года
21.54%
6 месяцев
20.83%
1 год
43.86%
3 года*
23.93%
5 лет*
11.97%
10 лет*
12.21%

MCSFX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.18%
С начала года
24.44%
6 месяцев
24.59%
1 год
38.29%
3 года*
16.16%
5 лет*
10.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMVTX и MCSFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		21.54%17.58%18.93%10.94%-13.89%29.15%-1.19%16.94%
MCSFX
MFS Commodity Strategy Fund		24.44%17.09%4.32%-7.25%12.27%26.40%-1.34%-1.69%

Correlation

The correlation between SMVTX and MCSFX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г.

0.24

The correlation between SMVTX and MCSFX shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund

MFS Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с SMVTX:
SMVTX с FSOAXSMVTX с FMCSXSMVTX с IWMSMVTX с PZVMXSMVTX с ACLAXSMVTX с FMPOXSMVTX с VMVAX
Часто сравнивают с MCSFX:
MCSFX с PCLPXMCSFX с PDBCMCSFX с BCSKXMCSFX с BICSXMCSFX с BRCAXMCSFX с BRCYXMCSFX с MEIAX

Доходность на риск

SMVTX vs. MCSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMVTX
Ранг доходности на риск SMVTX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVTX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVTX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVTX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVTX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
MCSFX
Ранг доходности на риск MCSFX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSFX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSFX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSFX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSFX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMVTX c MCSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMVTXMCSFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
2.47

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
3.10

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.44

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.39

4.74

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.52

14.99

+8.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMVTX vs. MCSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMVTX на текущий момент составляет 2.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MCSFX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMVTX и MCSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMVTXMCSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

2.47

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.32

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.33

+0.16

Просадки

Сравнение просадок SMVTX и MCSFX

Максимальная просадка SMVTX за все время составила -54.72%, что больше максимальной просадки MCSFX в -37.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVTX и MCSFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMVTXMCSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.72%

-37.16%

-17.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-8.19%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.75%

-9.60%

-15.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-37.16%

+11.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-3.03%

+2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-18.29%

+10.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.59%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SMVTX и MCSFX

Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что SMVTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMVTXMCSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

4.74%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

13.69%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

15.87%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.45%

34.15%

-13.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

29.57%

-8.93%

Сравнение комиссий SMVTX и MCSFX

SMVTX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MCSFX в 1.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMVTX и MCSFX

Дивидендная доходность SMVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.52%, что больше доходности MCSFX в 12.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCSFX
MFS Commodity Strategy Fund		12.09%15.05%2.25%1.04%26.24%54.80%0.15%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		13.52%16.44%15.96%1.16%6.75%18.53%2.52%5.82%14.47%20.86%3.61%7.05%

Часто задаваемые вопросы

SMVTX and MCSFX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMVTX has higher volatility (5.09%) compared to MCSFX (4.74%). In terms of maximum drawdown, SMVTX dropped -54.72% vs MCSFX's -37.16%.

SMVTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMVTX и MCSFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор