PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMVSX с SHDPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMVSX с SHDPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMVSX (Invesco Small Cap Value Fund Class R6) and SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMVSX charges 0.72%/yr vs 2.31%/yr for SHDPX.

Доходность

Сравнение доходности SMVSX и SHDPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SMVSX

1 день
-0.45%
1 месяц
5.50%
С начала года
30.94%
6 месяцев
31.75%
1 год
61.97%
3 года*
33.00%
5 лет*
19.81%
10 лет*
—

SHDPX

1 день
0.00%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMVSX и SHDPX

2026 (YTD)
SMVSX
Invesco Small Cap Value Fund Class R6		3.07%
SHDPX
American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund		0.12%

Correlation

The correlation between SMVSX and SHDPX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.77

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Small Cap Value Fund Class R6

American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund

Часто сравнивают с SMVSX:
SMVSX с AVUVSMVSX с FXAIXSMVSX с VSCAXSMVSX с DFSVXSMVSX с DFATSMVSX с IJRSMVSX с AMAEX
Часто сравнивают с SHDPX:
SHDPX с TASCXSHDPX с AHLPXSHDPX с ARSMXSHDPX с RYPNXSHDPX с SSCVXSHDPX с AAIEXSHDPX с VSMVX

Доходность на риск

SMVSX vs. SHDPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMVSX
Ранг доходности на риск SMVSX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVSX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVSX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVSX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVSX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVSX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SHDPX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMVSX c SHDPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMVSXSHDPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.04

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.49

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.50

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMVSX vs. SHDPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMVSXSHDPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

9.50

-8.88

Просадки

Сравнение просадок SMVSX и SHDPX

Максимальная просадка SMVSX за все время составила -57.41%, что больше максимальной просадки SHDPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVSX и SHDPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMVSXSHDPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.41%

0.00%

-57.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

0.00%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.57%

0.00%

-8.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SMVSX и SHDPX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMVSXSHDPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.82%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.64%

0.92%

+19.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.18%

0.92%

+22.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.05%

0.92%

+26.13%

Сравнение комиссий SMVSX и SHDPX

SMVSX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии SHDPX в 2.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMVSX и SHDPX

Дивидендная доходность SMVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, тогда как SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SHDPX
American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMVSX
Invesco Small Cap Value Fund Class R6		6.52%8.54%7.42%4.78%9.57%15.80%0.48%2.36%26.72%15.91%

Часто задаваемые вопросы

SMVSX and SHDPX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMVSX и SHDPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор