Сравнение SMVLX с VIHAX
SMVLX (Smead Value Fund) and VIHAX (Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, SMVLX returned 12.13%/yr vs 10.73%/yr for VIHAX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMVLX charges 1.26%/yr vs 0.22%/yr for VIHAX.
Доходность
Сравнение доходности SMVLX и VIHAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMVLX показывает доходность 13.65%, что значительно выше, чем у VIHAX с доходностью 11.64%. За последние 10 лет акции SMVLX превзошли акции VIHAX по среднегодовой доходности: 12.13% против 10.73% соответственно.
SMVLX
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 13.65%
- 6 месяцев
- 11.87%
- 1 год
- 29.32%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- 12.13%
VIHAX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 11.64%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 30.20%
- 3 года*
- 22.11%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение доходности по годам SMVLX и VIHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVLX Smead Value Fund | 13.65% | 5.05% | 4.78% | 16.87% | -2.79% | 42.46% | 1.71% | 26.29% | -4.79% | 19.73% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 11.64% | 38.01% | 6.96% | 16.81% | -6.88% | 15.01% | -0.73% | 20.03% | -12.38% | 22.40% |
Correlation
The correlation between SMVLX and VIHAX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2016 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between SMVLX and VIHAX has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMVLX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск
SMVLX
VIHAX
Сравнение SMVLX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smead Value Fund (SMVLX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMVLX | VIHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.47 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.92 | 3.22 | +1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.30 | 12.29 | +2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMVLX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 2.58 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.88 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.68 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.69 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок SMVLX и VIHAX
Максимальная просадка SMVLX за все время составила -39.56%, примерно равная максимальной просадке VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVLX и VIHAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMVLX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.56% | -38.80% | -0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.90% | -9.53% | +3.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.62% | -12.29% | -12.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.62% | -23.92% | -0.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.56% | -38.80% | -0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -1.15% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.59% | -6.02% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 2.49% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMVLX и VIHAX
Текущая волатильность для Smead Value Fund (SMVLX) составляет 2.85%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что SMVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMVLX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 3.44% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | 9.68% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.15% | 11.90% | +2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 13.75% | +4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.47% | 15.89% | +3.58% |
Сравнение комиссий SMVLX и VIHAX
SMVLX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMVLX и VIHAX
Дивидендная доходность SMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности VIHAX в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVLX Smead Value Fund | 1.47% | 1.67% | 1.08% | 1.34% | 1.78% | 3.91% | 1.40% | 3.83% | 7.47% | 0.22% | 3.14% | 3.10% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 3.42% | 3.69% | 4.85% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 5.63% | 4.28% | 3.16% | 2.37% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMVLX and VIHAX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIHAX has higher volatility (3.44%) compared to SMVLX (2.85%). In terms of maximum drawdown, SMVLX dropped -39.56% vs VIHAX's -38.80%.
VIHAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMVLX и VIHAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор