Сравнение SMVLX с VIHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Smead Value Fund (SMVLX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).
SMVLX управляется Smead Funds. Фонд был запущен 2 янв. 2008 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности SMVLX и VIHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMVLX и VIHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVLX Smead Value Fund | 8.47% | 5.05% | 4.78% | 16.87% | -2.79% | 42.46% | 1.71% | 26.29% | -4.79% | 19.73% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 5.44% | 38.01% | 6.96% | 16.81% | -6.88% | 15.01% | -0.73% | 20.03% | -12.38% | 22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, SMVLX показывает доходность 8.47%, что значительно выше, чем у VIHAX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции SMVLX превзошли акции VIHAX по среднегодовой доходности: 11.60% против 10.41% соответственно.
SMVLX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 8.47%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 11.60%
VIHAX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 12.61%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 10.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMVLX и VIHAX
SMVLX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.
Доходность на риск
SMVLX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск
SMVLX
VIHAX
Сравнение SMVLX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smead Value Fund (SMVLX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMVLX | VIHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 2.32 | -1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.96 | -1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.47 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 3.01 | -1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 12.38 | -8.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMVLX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 2.32 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.91 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.66 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.66 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между SMVLX и VIHAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMVLX и VIHAX
Дивидендная доходность SMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности VIHAX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVLX Smead Value Fund | 1.54% | 1.67% | 1.08% | 1.34% | 1.78% | 3.91% | 1.40% | 3.83% | 7.47% | 0.22% | 3.14% | 3.10% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 3.62% | 3.69% | 4.85% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 5.63% | 4.28% | 3.16% | 2.37% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMVLX и VIHAX
Максимальная просадка SMVLX за все время составила -39.56%, примерно равная максимальной просадке VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVLX и VIHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMVLX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.56% | -38.80% | -0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.61% | -10.66% | -5.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.62% | -23.92% | -0.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.56% | -38.80% | -0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -6.64% | +5.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -6.09% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 2.59% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMVLX и VIHAX
Текущая волатильность для Smead Value Fund (SMVLX) составляет 3.36%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что SMVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMVLX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 6.16% | -2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.42% | 9.08% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.86% | 14.29% | +6.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.48% | 13.69% | +4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.49% | 15.92% | +3.57% |