Сравнение SMVLX с PSECX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Smead Value Fund (SMVLX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX).
SMVLX управляется Smead Funds. Фонд был запущен 2 янв. 2008 г.. PSECX управляется Pinnacle Capital Management. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SMVLX и PSECX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMVLX и PSECX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVLX Smead Value Fund | 8.47% | 5.05% | 4.78% | 16.87% | -2.79% | 42.46% | 1.71% | 26.29% | -4.79% | 19.73% |
PSECX 1789 Growth and Income Fund | -0.58% | 8.04% | 14.49% | 10.64% | -10.66% | 25.43% | 0.78% | 23.99% | -5.18% | 5.16% |
Доходность по периодам
С начала года, SMVLX показывает доходность 8.47%, что значительно выше, чем у PSECX с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции SMVLX превзошли акции PSECX по среднегодовой доходности: 11.60% против 7.01% соответственно.
SMVLX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 8.47%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 11.60%
PSECX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMVLX и PSECX
SMVLX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии PSECX в 2.02%.
Доходность на риск
SMVLX vs. PSECX — Ранг доходности на риск
SMVLX
PSECX
Сравнение SMVLX c PSECX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smead Value Fund (SMVLX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMVLX | PSECX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.63 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.00 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.13 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.11 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 4.41 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMVLX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.63 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.62 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.53 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.54 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между SMVLX и PSECX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMVLX и PSECX
Дивидендная доходность SMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности PSECX в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVLX Smead Value Fund | 1.54% | 1.67% | 1.08% | 1.34% | 1.78% | 3.91% | 1.40% | 3.83% | 7.47% | 0.22% | 3.14% | 3.10% |
PSECX 1789 Growth and Income Fund | 0.85% | 0.85% | 3.88% | 2.71% | 4.60% | 1.53% | 0.27% | 1.16% | 6.78% | 0.59% | 0.31% | 5.12% |
Просадки
Сравнение просадок SMVLX и PSECX
Максимальная просадка SMVLX за все время составила -39.56%, что больше максимальной просадки PSECX в -31.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVLX и PSECX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMVLX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.56% | -31.13% | -8.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.61% | -8.36% | -8.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.62% | -18.47% | -6.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.56% | -31.13% | -8.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -6.09% | +4.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -3.90% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 2.10% | +2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMVLX и PSECX
Текущая волатильность для Smead Value Fund (SMVLX) составляет 3.36%, в то время как у 1789 Growth and Income Fund (PSECX) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что SMVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMVLX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 3.54% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.42% | 7.74% | +2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.86% | 13.18% | +7.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.48% | 11.92% | +6.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.49% | 13.18% | +6.31% |