Сравнение SMVLX с NEIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Smead Value Fund (SMVLX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).
SMVLX управляется Smead Funds. Фонд был запущен 2 янв. 2008 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности SMVLX и NEIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMVLX и NEIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVLX Smead Value Fund | 8.47% | 5.05% | 4.78% | 16.87% | -2.79% | 42.46% | 1.71% | 26.29% | -4.79% | 19.73% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 5.61% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 19.00% |
Доходность по периодам
С начала года, SMVLX показывает доходность 8.47%, что значительно выше, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции SMVLX превзошли акции NEIMX по среднегодовой доходности: 11.60% против 9.24% соответственно.
SMVLX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 8.47%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 11.60%
NEIMX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMVLX и NEIMX
SMVLX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.
Доходность на риск
SMVLX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск
SMVLX
NEIMX
Сравнение SMVLX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smead Value Fund (SMVLX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMVLX | NEIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.65 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.32 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.38 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 2.49 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 12.55 | -8.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMVLX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.65 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.02 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.02 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.03 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между SMVLX и NEIMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMVLX и NEIMX
Дивидендная доходность SMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности NEIMX в 0.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVLX Smead Value Fund | 1.54% | 1.67% | 1.08% | 1.34% | 1.78% | 3.91% | 1.40% | 3.83% | 7.47% | 0.22% | 3.14% | 3.10% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.72% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок SMVLX и NEIMX
Максимальная просадка SMVLX за все время составила -39.56%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVLX и NEIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMVLX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.56% | -92.94% | +53.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.61% | -10.78% | -5.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.62% | -92.94% | +68.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.56% | -92.94% | +53.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -90.08% | +88.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -9.92% | +5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 2.14% | +2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMVLX и NEIMX
Текущая волатильность для Smead Value Fund (SMVLX) составляет 3.36%, в то время как у Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что SMVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMVLX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 4.05% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.42% | 8.52% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.86% | 15.65% | +5.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.48% | 576.30% | -557.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.49% | 407.62% | -388.13% |