PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMVLX с HFCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMVLX с HFCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Smead Value Fund (SMVLX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX).

SMVLX управляется Smead Funds. Фонд был запущен 2 янв. 2008 г.. HFCVX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности SMVLX и HFCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Smead Value Fund (SMVLX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMVLX и HFCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMVLX
Smead Value Fund		8.47%5.05%4.78%16.87%-2.79%42.46%1.71%26.29%-4.79%19.73%
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		9.21%18.27%9.59%5.81%6.12%29.94%-6.39%20.84%-9.50%19.21%

Доходность по периодам

С начала года, SMVLX показывает доходность 8.47%, что значительно ниже, чем у HFCVX с доходностью 9.21%. За последние 10 лет акции SMVLX превзошли акции HFCVX по среднегодовой доходности: 11.60% против 10.85% соответственно.

SMVLX

1 день
1.24%
1 месяц
-0.23%
С начала года
8.47%
6 месяцев
8.20%
1 год
17.66%
3 года*
11.75%
5 лет*
9.63%
10 лет*
11.60%

HFCVX

1 день
0.83%
1 месяц
-1.38%
С начала года
9.21%
6 месяцев
12.87%
1 год
18.71%
3 года*
14.74%
5 лет*
12.33%
10 лет*
10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Smead Value Fund

Hennessy Cornerstone Value Fund

Часто сравнивают с SMVLX:
SMVLX с FSMVXSMVLX с SPYSMVLX с SCHDSMVLX с VOOSMVLX с VTISMVLX с OAKMXSMVLX с FBGRX
Часто сравнивают с HFCVX:
HFCVX с VFLOHFCVX с PEYHFCVX с DFUVXHFCVX с VSMAXHFCVX с PSECXHFCVX с PMJIXHFCVX с PQIAX

Сравнение комиссий SMVLX и HFCVX

SMVLX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии HFCVX в 1.23%.

SMVLX
Smead Value Fund
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund

Доходность на риск

SMVLX vs. HFCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMVLX
Ранг доходности на риск SMVLX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVLX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVLX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVLX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVLX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVLX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
HFCVX
Ранг доходности на риск HFCVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCVX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCVX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMVLX c HFCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smead Value Fund (SMVLX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMVLXHFCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.44

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.95

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.72

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.25

7.47

-3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMVLX vs. HFCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMVLX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа HFCVX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMVLX и HFCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMVLXHFCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.44

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.93

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.66

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.40

+0.29

Корреляция

Корреляция между SMVLX и HFCVX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMVLX и HFCVX

Дивидендная доходность SMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности HFCVX в 6.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMVLX
Smead Value Fund		1.54%1.67%1.08%1.34%1.78%3.91%1.40%3.83%7.47%0.22%3.14%3.10%
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		6.77%7.39%4.56%3.57%10.33%4.81%2.58%6.58%17.16%14.97%2.26%2.57%

Просадки

Сравнение просадок SMVLX и HFCVX

Максимальная просадка SMVLX за все время составила -39.56%, что меньше максимальной просадки HFCVX в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVLX и HFCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMVLXHFCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.56%

-65.75%

+26.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.61%

-11.00%

-5.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.62%

-16.81%

-7.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.56%

-39.39%

-0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-1.46%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-8.28%

+3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

2.61%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности SMVLX и HFCVX

Smead Value Fund (SMVLX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что SMVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMVLXHFCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

3.06%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.42%

6.83%

+3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.86%

12.75%

+8.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

13.28%

+5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.49%

16.48%

+3.01%