PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMVLX с DDVCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMVLX с DDVCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMVLX (Smead Value Fund) and DDVCX (Nomura Value Fund Class C) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, SMVLX returned 12.13%/yr vs 6.74%/yr for DDVCX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SMVLX charges 1.26%/yr vs 1.72%/yr for DDVCX.

Доходность

Сравнение доходности SMVLX и DDVCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Smead Value Fund (SMVLX) и Nomura Value Fund Class C (DDVCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMVLX показывает доходность 13.63%, что значительно выше, чем у DDVCX с доходностью 5.42%. За последние 10 лет акции SMVLX превзошли акции DDVCX по среднегодовой доходности: 12.13% против 6.74% соответственно.

SMVLX

1 день
0.61%
1 месяц
0.39%
С начала года
13.63%
6 месяцев
11.21%
1 год
28.87%
3 года*
13.91%
5 лет*
9.52%
10 лет*
12.13%

DDVCX

1 день
0.56%
1 месяц
-0.48%
С начала года
5.42%
6 месяцев
6.07%
1 год
16.61%
3 года*
9.22%
5 лет*
4.37%
10 лет*
6.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMVLX и DDVCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMVLX
Smead Value Fund		13.63%5.05%4.78%16.87%-2.79%42.46%1.71%26.29%-4.79%19.73%
DDVCX
Nomura Value Fund Class C		5.42%9.95%5.68%1.06%-4.57%20.87%-0.63%19.33%-3.92%12.51%

Correlation

The correlation between SMVLX and DDVCX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г.

0.86

The correlation between SMVLX and DDVCX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Smead Value Fund

Nomura Value Fund Class C

Часто сравнивают с SMVLX:
SMVLX с FSMVXSMVLX с SPYSMVLX с SCHDSMVLX с VOOSMVLX с OAKMXSMVLX с VTISMVLX с MEIAX
Часто сравнивают с DDVCX:
DDVCX с RIDAXDDVCX с DEMCXDDVCX с PSECXDDVCX с DEMAXDDVCX с SWLVXDDVCX с HDCTXDDVCX с HFCVX

Доходность на риск

SMVLX vs. DDVCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMVLX
Ранг доходности на риск SMVLX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVLX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVLX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVLX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVLX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DDVCX
Ранг доходности на риск DDVCX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDVCX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDVCX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDVCX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDVCX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDVCX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMVLX c DDVCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smead Value Fund (SMVLX) и Nomura Value Fund Class C (DDVCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMVLXDDVCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.45

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.14

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.26

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.20

2.01

+3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.13

5.88

+9.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMVLX vs. DDVCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMVLX на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа DDVCX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMVLX и DDVCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMVLXDDVCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.45

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.30

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.40

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.38

+0.32

Просадки

Сравнение просадок SMVLX и DDVCX

Максимальная просадка SMVLX за все время составила -39.56%, что меньше максимальной просадки DDVCX в -54.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVLX и DDVCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMVLXDDVCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.56%

-54.29%

+14.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.90%

-8.59%

+2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.62%

-18.71%

-5.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.62%

-18.71%

-5.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.56%

-37.60%

-1.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-4.39%

+3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-9.04%

+4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.93%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SMVLX и DDVCX

Текущая волатильность для Smead Value Fund (SMVLX) составляет 2.85%, в то время как у Nomura Value Fund Class C (DDVCX) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что SMVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDVCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMVLXDDVCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

3.08%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

8.89%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

11.93%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.36%

14.56%

+3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.47%

17.07%

+2.40%

Сравнение комиссий SMVLX и DDVCX

SMVLX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии DDVCX в 1.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMVLX и DDVCX

Дивидендная доходность SMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности DDVCX в 25.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDVCX
Nomura Value Fund Class C		25.08%26.55%30.88%10.78%9.46%23.96%1.92%4.13%5.29%3.08%1.57%1.97%
SMVLX
Smead Value Fund		1.47%1.67%1.08%1.34%1.78%3.91%1.40%3.83%7.47%0.22%3.14%3.10%

Часто задаваемые вопросы

SMVLX and DDVCX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DDVCX has higher volatility (3.08%) compared to SMVLX (2.85%). In terms of maximum drawdown, SMVLX dropped -39.56% vs DDVCX's -54.29%.

SMVLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMVLX и DDVCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор