Сравнение SMVLX с AUXFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Smead Value Fund (SMVLX) и Auxier Focus Fund (AUXFX).
SMVLX управляется Smead Funds. Фонд был запущен 2 янв. 2008 г.. AUXFX управляется Auxier Funds. Фонд был запущен 9 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности SMVLX и AUXFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMVLX и AUXFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVLX Smead Value Fund | 8.47% | 5.05% | 4.78% | 16.87% | -2.79% | 42.46% | 1.71% | 26.29% | -4.79% | 19.73% |
AUXFX Auxier Focus Fund | 1.73% | 15.23% | 11.31% | 9.76% | -4.52% | 20.03% | 6.04% | 20.20% | -4.13% | 17.75% |
Доходность по периодам
С начала года, SMVLX показывает доходность 8.47%, что значительно выше, чем у AUXFX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции SMVLX превзошли акции AUXFX по среднегодовой доходности: 11.60% против 9.60% соответственно.
SMVLX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 8.47%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 11.60%
AUXFX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- 12.14%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMVLX и AUXFX
SMVLX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии AUXFX в 0.92%.
Доходность на риск
SMVLX vs. AUXFX — Ранг доходности на риск
SMVLX
AUXFX
Сравнение SMVLX c AUXFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smead Value Fund (SMVLX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMVLX | AUXFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.00 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.45 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.62 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 6.96 | -2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMVLX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.00 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.71 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.63 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.57 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между SMVLX и AUXFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMVLX и AUXFX
Дивидендная доходность SMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности AUXFX в 2.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVLX Smead Value Fund | 1.54% | 1.67% | 1.08% | 1.34% | 1.78% | 3.91% | 1.40% | 3.83% | 7.47% | 0.22% | 3.14% | 3.10% |
AUXFX Auxier Focus Fund | 2.79% | 2.84% | 3.41% | 4.38% | 3.02% | 2.49% | 2.36% | 6.03% | 6.82% | 5.52% | 2.77% | 5.76% |
Просадки
Сравнение просадок SMVLX и AUXFX
Максимальная просадка SMVLX за все время составила -39.56%, примерно равная максимальной просадке AUXFX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVLX и AUXFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMVLX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.56% | -39.82% | +0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.61% | -8.19% | -8.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.62% | -15.73% | -8.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.56% | -33.69% | -5.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -3.90% | +2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -4.44% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 1.90% | +2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMVLX и AUXFX
Smead Value Fund (SMVLX) и Auxier Focus Fund (AUXFX) имеют волатильность 3.36% и 3.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMVLX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 3.37% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.42% | 6.55% | +3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.86% | 12.14% | +8.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.48% | 12.22% | +6.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.49% | 15.20% | +4.29% |