Сравнение SMUP с INTW
SMUP (T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SMUP и INTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMUP показывает доходность -56.52%, что значительно ниже, чем у INTW с доходностью 552.98%.
SMUP
- 1 день
- -5.76%
- 1 месяц
- -7.99%
- С начала года
- -56.52%
- 6 месяцев
- -84.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INTW
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 552.98%
- 6 месяцев
- 433.74%
- 1 год
- 1,596.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMUP и INTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | -56.52% | -95.72% |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 552.98% | 161.99% |
Correlation
The correlation between SMUP and INTW is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMUP vs. INTW — Ранг доходности на риск
SMUP
INTW
Сравнение SMUP c INTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF (SMUP) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMUP | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | 3.33 | -3.81 |
Просадки
Сравнение просадок SMUP и INTW
Максимальная просадка SMUP за все время составила -98.64%, что больше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMUP и INTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMUP | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.64% | -60.58% | -38.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -49.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.14% | -27.77% | -70.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.25% | -30.06% | -49.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMUP и INTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMUP | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 42.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 110.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 203.27% | 143.34% | +59.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 203.27% | 145.01% | +58.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 203.27% | 145.01% | +58.26% |
Сравнение комиссий SMUP и INTW
И SMUP, и INTW имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMUP и INTW
Дивидендная доходность SMUP за последние двенадцать месяцев составляет около 51.96%, тогда как INTW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | 51.96% | 22.59% |
Часто задаваемые вопросы
SMUP and INTW have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMUP and INTW have the same expense ratio: 1.50% per year.
SMUP has the higher dividend yield at 51.96%, compared with 0.00% for INTW.
They also come from different issuers: T-Rex and GraniteShares.
Подберите оптимальное распределение для SMUP и INTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор