Сравнение SMTRX с TNUIX
SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) and TNUIX (1290 Diversified Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMTRX charges 0.99%/yr vs 0.50%/yr for TNUIX.
Доходность
Сравнение доходности SMTRX и TNUIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMTRX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TNUIX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 2.63%
- С начала года
- 3.62%
- 1 год
- 8.25%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- -0.87%
- 10 лет*
- 2.98%
Сравнение доходности по годам SMTRX и TNUIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | -0.28% |
TNUIX 1290 Diversified Bond Fund | 2.27% |
Correlation
The correlation between SMTRX and TNUIX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMTRX vs. TNUIX — Ранг доходности на риск
SMTRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TNUIX
Сравнение SMTRX c TNUIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и 1290 Diversified Bond Fund (TNUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMTRX | TNUIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.16 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMTRX и TNUIX
Максимальная просадка SMTRX за все время составила -1.34%, что меньше максимальной просадки TNUIX в -26.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTRX и TNUIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMTRX | TNUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.34% | -26.30% | +24.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.71% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -5.23% | +4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -6.29% | +5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMTRX и TNUIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMTRX | TNUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.80% | 5.63% | -1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.80% | 9.50% | -5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.80% | 7.74% | -3.94% |
Сравнение комиссий SMTRX и TNUIX
SMTRX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TNUIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMTRX и TNUIX
Дивидендная доходность SMTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности TNUIX в 3.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TNUIX 1290 Diversified Bond Fund | 3.47% | 7.28% | 6.39% | 3.71% | 3.51% | 4.61% | 2.68% | 8.07% | 3.67% | 2.94% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
SMTRX and TNUIX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SMTRX и TNUIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор