PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TNUIX с TNMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TNUIX с TNMIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TNUIX (1290 Diversified Bond Fund) and TNMIX (1290 Multi-Alternative Strategies Fund) are both mutual funds - TNUIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by 1290 Funds, while TNMIX is a Multistrategy fund managed by 1290 Funds. Over the past 10 years, TNUIX returned 2.93%/yr vs 4.06%/yr for TNMIX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. TNUIX charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for TNMIX.

Доходность

Сравнение доходности TNUIX и TNMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 1290 Diversified Bond Fund (TNUIX) и 1290 Multi-Alternative Strategies Fund (TNMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TNUIX показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у TNMIX с доходностью 8.33%. За последние 10 лет акции TNUIX уступали акциям TNMIX по среднегодовой доходности: 2.93% против 4.06% соответственно.

TNUIX

1 день
0.12%
1 месяц
2.07%
С начала года
2.80%
6 месяцев
2.68%
1 год
6.24%
3 года*
3.82%
5 лет*
-1.12%
10 лет*
2.93%

TNMIX

1 день
-0.88%
1 месяц
-1.74%
С начала года
8.33%
6 месяцев
7.31%
1 год
17.20%
3 года*
11.73%
5 лет*
4.08%
10 лет*
4.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TNUIX и TNMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TNUIX
1290 Diversified Bond Fund		2.80%10.61%-3.72%3.21%-12.54%-2.46%17.14%10.28%2.30%3.47%
TNMIX
1290 Multi-Alternative Strategies Fund		8.33%13.48%9.21%5.46%-11.18%3.24%4.52%8.62%-3.99%3.91%

Correlation

The correlation between TNUIX and TNMIX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

1290 Diversified Bond Fund

1290 Multi-Alternative Strategies Fund

Часто сравнивают с TNUIX:
TNUIX с TNXAXTNUIX с TNVDXTNUIX с TNHIXTNUIX с TNXIXTNUIX с TNBIXTNUIX с EINFXTNUIX с HOBIX
Часто сравнивают с TNMIX:
TNMIX с TNBIXTNMIX с TNHIXTNMIX с TNXAXTNMIX с TNVDXTNMIX с QRPNXTNMIX с RMDFXTNMIX с TNXIX

Доходность на риск

TNUIX vs. TNMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TNUIX
Ранг доходности на риск TNUIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNUIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNUIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNUIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNUIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNUIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
TNMIX
Ранг доходности на риск TNMIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNMIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNMIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNMIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNMIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNMIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNUIX c TNMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1290 Diversified Bond Fund (TNUIX) и 1290 Multi-Alternative Strategies Fund (TNMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TNUIXTNMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
2.23

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.94

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.45

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

4.78

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.31

16.20

-9.89

TNUIX vs. TNMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNUIX на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа TNMIX равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNUIX и TNMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TNUIX и TNMIX

Максимальная просадка TNUIX за все время составила -26.30%, что больше максимальной просадки TNMIX в -17.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNUIX и TNMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TNUIXTNMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.30%

-17.21%

-9.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-3.63%

+0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.40%

-7.17%

-7.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.17%

-16.00%

-10.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.30%

-17.21%

-9.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.98%

-2.67%

-3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-3.78%

-2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.07%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TNUIX и TNMIX

Текущая волатильность для 1290 Diversified Bond Fund (TNUIX) составляет 1.31%, в то время как у 1290 Multi-Alternative Strategies Fund (TNMIX) волатильность равна 2.63%. Это указывает на то, что TNUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TNUIXTNMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

2.63%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.12%

6.61%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.85%

7.80%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.50%

7.70%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.74%

7.16%

+0.58%

Сравнение комиссий TNUIX и TNMIX

TNUIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TNMIX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNUIX и TNMIX

Дивидендная доходность TNUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности TNMIX в 2.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
TNMIX
1290 Multi-Alternative Strategies Fund		2.01%2.18%1.57%3.38%2.86%10.67%0.78%3.06%1.24%0.37%0.62%
TNUIX
1290 Diversified Bond Fund		3.28%7.28%6.39%3.71%3.51%4.61%2.68%8.07%3.67%2.94%0.12%

Часто задаваемые вопросы

TNUIX and TNMIX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TNMIX has higher volatility (2.63%) compared to TNUIX (1.31%). In terms of maximum drawdown, TNUIX dropped -26.30% vs TNMIX's -17.21%.

TNMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TNUIX и TNMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор