PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TNUIX с TNXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TNUIX с TNXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 1290 Diversified Bond Fund (TNUIX) и 1290 Retirement 2060 Fund (TNXIX).

TNUIX управляется 1290 Funds. Фонд был запущен 6 июл. 2015 г.. TNXIX управляется 1290 Funds. Фонд был запущен 26 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TNUIX и TNXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 1290 Diversified Bond Fund (TNUIX) и 1290 Retirement 2060 Fund (TNXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TNUIX и TNXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TNUIX
1290 Diversified Bond Fund		-0.96%10.61%-3.72%3.21%-12.54%-2.46%17.14%10.28%2.30%3.05%
TNXIX
1290 Retirement 2060 Fund		-6.74%16.99%30.13%13.71%-13.94%19.21%6.93%25.04%-5.65%11.87%

Доходность по периодам

С начала года, TNUIX показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у TNXIX с доходностью -6.74%.

TNUIX

1 день
-0.12%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-0.49%
1 год
5.20%
3 года*
1.99%
5 лет*
-1.24%
10 лет*
2.60%

TNXIX

1 день
3.64%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-6.74%
6 месяцев
-5.22%
1 год
18.90%
3 года*
15.81%
5 лет*
9.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

1290 Diversified Bond Fund

1290 Retirement 2060 Fund

Часто сравнивают с TNUIX:
TNUIX с TNHIXTNUIX с TNXAXTNUIX с TNVDXTNUIX с TNBIXTNUIX с TNMIXTNUIX с HOBIXTNUIX с EINFX
Часто сравнивают с TNXIX:
TNXIX с TLTTNXIX с VOOTNXIX с FSPGXTNXIX с TNHIXTNXIX с TNVDXTNXIX с TNXAXTNXIX с TNBIX

Сравнение комиссий TNUIX и TNXIX

TNUIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TNXIX в 0.52%.

TNXIX
1290 Retirement 2060 Fund
TNUIX
1290 Diversified Bond Fund

Доходность на риск

TNUIX vs. TNXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TNUIX
Ранг доходности на риск TNUIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNUIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNUIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNUIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNUIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNUIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
TNXIX
Ранг доходности на риск TNXIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNXIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNXIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNXIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNXIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNXIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNUIX c TNXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1290 Diversified Bond Fund (TNUIX) и 1290 Retirement 2060 Fund (TNXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TNUIXTNXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.91

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.44

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.61

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.38

6.04

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TNUIX vs. TNXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNUIX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TNXIX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNUIX и TNXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TNUIXTNXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.91

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.56

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.57

-0.28

Корреляция

Корреляция между TNUIX и TNXIX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNUIX и TNXIX

Дивидендная доходность TNUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности TNXIX в 1.81%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TNUIX
1290 Diversified Bond Fund		5.38%7.28%6.39%3.71%3.51%4.61%2.68%8.07%3.67%2.94%0.12%
TNXIX
1290 Retirement 2060 Fund		1.81%1.69%0.45%0.54%4.17%2.04%2.95%1.87%2.42%0.06%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TNUIX и TNXIX

Максимальная просадка TNUIX за все время составила -26.30%, что меньше максимальной просадки TNXIX в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNUIX и TNXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TNUIXTNXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.30%

-32.31%

+6.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.93%

-12.63%

+8.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.30%

-22.47%

-3.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.42%

-9.05%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-4.88%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

3.36%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TNUIX и TNXIX

Текущая волатильность для 1290 Diversified Bond Fund (TNUIX) составляет 1.94%, в то время как у 1290 Retirement 2060 Fund (TNXIX) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что TNUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TNUIXTNXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

6.63%

-4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.22%

12.29%

-9.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.26%

21.98%

-15.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.43%

16.78%

-7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.67%

17.30%

-9.63%