Сравнение SMTRX с TGRNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX).
SMTRX управляется ALPS. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г.. TGRNX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 16 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности SMTRX и TGRNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMTRX и TGRNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | -0.26% | 6.80% | 2.19% | 5.94% | -13.49% | -1.33% | 9.38% | 7.10% | 0.00% |
TGRNX TIAA-CREF Green Bond Fund | -0.50% | 6.76% | 3.08% | 5.73% | -13.43% | -0.60% | 8.57% | 9.15% | 1.43% |
Доходность по периодам
С начала года, SMTRX показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у TGRNX с доходностью -0.50%.
SMTRX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 3.93%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- —
TGRNX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 3.90%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMTRX и TGRNX
SMTRX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TGRNX в 0.45%.
Доходность на риск
SMTRX vs. TGRNX — Ранг доходности на риск
SMTRX
TGRNX
Сравнение SMTRX c TGRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMTRX | TGRNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.25 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.83 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.02 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.38 | 7.18 | -2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMTRX | TGRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.25 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.08 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.51 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между SMTRX и TGRNX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMTRX и TGRNX
Дивидендная доходность SMTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности TGRNX в 3.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 4.21% | 4.16% | 4.27% | 3.82% | 1.51% | 1.23% | 3.31% | 1.77% | 0.00% |
TGRNX TIAA-CREF Green Bond Fund | 3.97% | 4.31% | 4.48% | 3.30% | 2.69% | 2.76% | 4.20% | 4.38% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок SMTRX и TGRNX
Максимальная просадка SMTRX за все время составила -18.11%, примерно равная максимальной просадке TGRNX в -17.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTRX и TGRNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMTRX | TGRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.11% | -17.85% | -0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -2.47% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.11% | -17.85% | -0.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -1.94% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -5.32% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.69% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMTRX и TGRNX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что SMTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMTRX | TGRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 1.13% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 2.06% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12% | 3.36% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.34% | 4.82% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.83% | 4.84% | -0.01% |