Сравнение SMTRX с TGRNX
SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) and TGRNX (TIAA-CREF Green Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SMTRX charges 0.99%/yr vs 0.45%/yr for TGRNX.
Доходность
Сравнение доходности SMTRX и TGRNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMTRX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TGRNX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMTRX и TGRNX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | -0.10% |
TGRNX TIAA-CREF Green Bond Fund | 0.14% |
Correlation
The correlation between SMTRX and TGRNX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMTRX vs. TGRNX — Ранг доходности на риск
SMTRX
TGRNX
Сравнение SMTRX c TGRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMTRX | TGRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.66 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -2.96 | 0.53 | -3.49 |
Просадки
Сравнение просадок SMTRX и TGRNX
Максимальная просадка SMTRX за все время составила -0.21%, что меньше максимальной просадки TGRNX в -17.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTRX и TGRNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMTRX | TGRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.21% | -17.85% | +17.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.99% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -5.22% | +5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMTRX и TGRNX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMTRX | TGRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47% | 3.15% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.47% | 4.84% | -2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.47% | 4.82% | -2.35% |
Сравнение комиссий SMTRX и TGRNX
SMTRX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TGRNX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMTRX и TGRNX
Дивидендная доходность SMTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности TGRNX в 4.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TGRNX TIAA-CREF Green Bond Fund | 4.30% | 4.31% | 4.48% | 3.30% | 2.69% | 2.76% | 4.20% | 4.38% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, SMTRX and TGRNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для SMTRX и TGRNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор