Сравнение SMTRX с MCFIX
SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) and MCFIX (Mercer Core Fixed Income Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SMTRX charges 0.99%/yr vs 0.16%/yr for MCFIX.
Доходность
Сравнение доходности SMTRX и MCFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMTRX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MCFIX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 2.42%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- -0.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMTRX и MCFIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | -0.10% |
MCFIX Mercer Core Fixed Income Fund | -0.23% |
Correlation
The correlation between SMTRX and MCFIX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMTRX vs. MCFIX — Ранг доходности на риск
SMTRX
MCFIX
Сравнение SMTRX c MCFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMTRX | MCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -2.96 | 0.13 | -3.09 |
Просадки
Сравнение просадок SMTRX и MCFIX
Максимальная просадка SMTRX за все время составила -0.21%, что меньше максимальной просадки MCFIX в -21.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTRX и MCFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMTRX | MCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.21% | -21.68% | +21.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.32% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -6.29% | +6.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -8.54% | +8.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMTRX и MCFIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMTRX | MCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47% | 4.12% | -1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.47% | 6.04% | -3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.47% | 6.11% | -3.64% |
Сравнение комиссий SMTRX и MCFIX
SMTRX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MCFIX в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMTRX и MCFIX
Дивидендная доходность SMTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности MCFIX в 4.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MCFIX Mercer Core Fixed Income Fund | 4.32% | 3.89% | 4.54% | 3.68% | 3.31% | 2.45% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, SMTRX and MCFIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для SMTRX и MCFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор