PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMTRX с GUGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMTRX с GUGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX).

SMTRX управляется ALPS. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г.. GUGAX управляется GMO. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности SMTRX и GUGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMTRX и GUGAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SMTRX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund		-0.26%6.80%2.19%5.94%-13.49%-1.33%9.38%7.10%0.00%
GUGAX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund		0.96%7.29%0.96%6.02%-14.52%-3.17%4.91%9.66%2.71%

Доходность по периодам

С начала года, SMTRX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у GUGAX с доходностью 0.96%.

SMTRX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.26%
1 год
3.51%
3 года*
3.93%
5 лет*
0.17%
10 лет*
—

GUGAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.61%
1 год
4.77%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.05%
10 лет*
1.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Smith Total Return Bond Fund

GMO Multi-Sector Fixed Income Fund

Часто сравнивают с SMTRX:
SMTRX с ALIBXSMTRX с SMCVXSMTRX с LPEFXSMTRX с RLIIXSMTRX с SMRSXSMTRX с BCOIXSMTRX с JCRAX
Часто сравнивают с GUGAX:
GUGAX с IYWGUGAX с BCPIXGUGAX с AAIIXGUGAX с AMFIXGUGAX с GMCDXGUGAX с NPCTGUGAX с GMGEX

Сравнение комиссий SMTRX и GUGAX

SMTRX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GUGAX в 0.45%.

SMTRX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund
GUGAX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund

Доходность на риск

SMTRX vs. GUGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMTRX
Ранг доходности на риск SMTRX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMTRX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMTRX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMTRX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMTRX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMTRX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
GUGAX
Ранг доходности на риск GUGAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUGAX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUGAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUGAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUGAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUGAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMTRX c GUGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMTRXGUGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.34

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.95

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.26

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.76

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.38

6.51

-2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMTRX vs. GUGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMTRX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа GUGAX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMTRX и GUGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMTRXGUGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.34

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.01

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.08

+0.31

Корреляция

Корреляция между SMTRX и GUGAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMTRX и GUGAX

Дивидендная доходность SMTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности GUGAX в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMTRX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund		4.21%4.16%4.27%3.82%1.51%1.23%3.31%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
GUGAX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund		4.52%3.69%4.34%0.00%1.94%2.90%7.96%5.74%5.08%2.43%3.29%1.76%

Просадки

Сравнение просадок SMTRX и GUGAX

Максимальная просадка SMTRX за все время составила -18.11%, что меньше максимальной просадки GUGAX в -38.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTRX и GUGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMTRXGUGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.11%

-38.57%

+20.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-3.08%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.11%

-20.53%

+2.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-6.72%

+4.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-11.29%

+6.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.84%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SMTRX и GUGAX

ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SMTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMTRXGUGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

0.00%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

1.82%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12%

4.02%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.34%

6.57%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.83%

5.44%

-0.61%