PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMTRX с GUGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMTRX с GUGAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) and GUGAX (GMO Multi-Sector Fixed Income Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. SMTRX charges 0.99%/yr vs 0.45%/yr for GUGAX.

Доходность

Сравнение доходности SMTRX и GUGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SMTRX

1 день
-0.21%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GUGAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.96%
6 месяцев
0.99%
1 год
5.26%
3 года*
4.32%
5 лет*
-0.42%
10 лет*
1.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMTRX и GUGAX

2026 (YTD)
SMTRX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund		-0.10%
GUGAX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund		0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Smith Total Return Bond Fund

GMO Multi-Sector Fixed Income Fund

Часто сравнивают с SMTRX:
SMTRX с SMRSXSMTRX с JCRAXSMTRX с SMCVXSMTRX с ALIBXSMTRX с AVPEXSMTRX с LPEFXSMTRX с AMFIX
Часто сравнивают с GUGAX:
GUGAX с GMGEXGUGAX с BCPIXGUGAX с JCPUXGUGAX с GMCDXGUGAX с IYWGUGAX с AMFIXGUGAX с ARINX

Доходность на риск

SMTRX vs. GUGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMTRX
GUGAX
Ранг доходности на риск GUGAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUGAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUGAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUGAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUGAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUGAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMTRX c GUGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SMTRX vs. GUGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMTRXGUGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.11

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.06

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-2.96

0.08

-3.04

Просадки

Сравнение просадок SMTRX и GUGAX

Максимальная просадка SMTRX за все время составила -0.21%, что меньше максимальной просадки GUGAX в -38.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTRX и GUGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMTRXGUGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.21%

-38.57%

+38.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-1.16%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-6.72%

+6.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-11.27%

+11.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.40%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SMTRX и GUGAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMTRXGUGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.40%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47%

3.04%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.47%

6.57%

-4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.47%

5.43%

-2.96%

Сравнение комиссий SMTRX и GUGAX

SMTRX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GUGAX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMTRX и GUGAX

Дивидендная доходность SMTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности GUGAX в 4.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUGAX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund		4.52%3.69%4.34%0.00%1.94%2.90%7.96%5.74%5.08%2.43%3.29%1.76%
SMTRX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund		0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMTRX и GUGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор