PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMTRX с GUGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMTRX с GUGAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) and GUGAX (GMO Multi-Sector Fixed Income Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. SMTRX charges 0.99%/yr vs 0.45%/yr for GUGAX.

Доходность

Сравнение доходности SMTRX и GUGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SMTRX

1 день
0.21%
1 месяц
-0.59%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GUGAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
0.50%
С начала года
0.96%
1 год
4.98%
3 года*
4.09%
5 лет*
-0.55%
10 лет*
1.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMTRX и GUGAX

2026 (YTD)
SMTRX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund		-0.28%
GUGAX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund		0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Smith Total Return Bond Fund

GMO Multi-Sector Fixed Income Fund

Часто сравнивают с SMTRX:
SMTRX с SMRSXSMTRX с JCRAXSMTRX с ALIBXSMTRX с SMCVXSMTRX с AVPEXSMTRX с AMFIXSMTRX с LPEFX
Часто сравнивают с GUGAX:
GUGAX с GMGEXGUGAX с JCPUXGUGAX с ARINXGUGAX с GMCDXGUGAX с AAIIXGUGAX с BCPIXGUGAX с AMFIX

Доходность на риск

SMTRX vs. GUGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMTRX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GUGAX
Ранг доходности на риск GUGAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUGAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUGAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUGAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUGAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUGAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMTRX c GUGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMTRXGUGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.03

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.44

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.49

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

5.38

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

15.19

—

SMTRX vs. GUGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMTRX и GUGAX

Максимальная просадка SMTRX за все время составила -1.34%, что меньше максимальной просадки GUGAX в -38.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTRX и GUGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMTRXGUGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.34%

-38.57%

+37.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-1.00%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-6.72%

+5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.39%

-11.26%

+10.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.38%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SMTRX и GUGAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMTRXGUGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.16%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

2.65%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.80%

6.57%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.80%

5.42%

-1.62%

Сравнение комиссий SMTRX и GUGAX

SMTRX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GUGAX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMTRX и GUGAX

Дивидендная доходность SMTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности GUGAX в 3.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUGAX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund		3.45%3.69%4.34%0.00%1.94%2.90%7.96%5.74%5.08%2.43%3.29%1.76%
SMTRX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund		0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMTRX и GUGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор