Сравнение SMTRX с EINFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и Elfun Income Fund (EINFX).
SMTRX управляется ALPS. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г.. EINFX управляется State Street. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности SMTRX и EINFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMTRX и EINFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | -0.26% | 6.80% | 2.19% | 5.94% | -13.49% | -1.33% | 9.38% | 7.10% | 0.00% |
EINFX Elfun Income Fund | -0.45% | 7.35% | -0.73% | 4.75% | -13.82% | -1.57% | 7.81% | 9.51% | 1.38% |
Доходность по периодам
С начала года, SMTRX показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у EINFX с доходностью -0.45%.
SMTRX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 3.93%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- —
EINFX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 2.51%
- 5 лет*
- -0.58%
- 10 лет*
- 1.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMTRX и EINFX
SMTRX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии EINFX в 0.29%.
Доходность на риск
SMTRX vs. EINFX — Ранг доходности на риск
SMTRX
EINFX
Сравнение SMTRX c EINFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и Elfun Income Fund (EINFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMTRX | EINFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.78 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.12 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.14 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.41 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.38 | 3.78 | +0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMTRX | EINFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.78 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | -0.09 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.79 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между SMTRX и EINFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMTRX и EINFX
Дивидендная доходность SMTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности EINFX в 3.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 4.21% | 4.16% | 4.27% | 3.82% | 1.51% | 1.23% | 3.31% | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EINFX Elfun Income Fund | 3.49% | 3.84% | 3.04% | 2.76% | 4.09% | 3.31% | 3.15% | 2.78% | 2.88% | 2.42% | 3.34% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок SMTRX и EINFX
Максимальная просадка SMTRX за все время составила -18.11%, что меньше максимальной просадки EINFX в -19.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTRX и EINFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMTRX | EINFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.11% | -19.78% | +1.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -3.07% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.11% | -19.78% | +1.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -5.73% | +3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -3.57% | -1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 1.15% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMTRX и EINFX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и Elfun Income Fund (EINFX) имеют волатильность 1.61% и 1.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMTRX | EINFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 1.62% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 2.76% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12% | 4.85% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.34% | 6.47% | -1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.83% | 5.22% | -0.39% |