Сравнение SMTRX с EINFX
SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) and EINFX (Elfun Income Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SMTRX charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for EINFX.
Доходность
Сравнение доходности SMTRX и EINFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMTRX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EINFX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- -0.37%
- С начала года
- -0.27%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 2.87%
- 5 лет*
- -0.99%
- 10 лет*
- 1.19%
Сравнение доходности по годам SMTRX и EINFX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | -0.28% |
EINFX Elfun Income Fund | 0.25% |
Correlation
The correlation between SMTRX and EINFX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMTRX vs. EINFX — Ранг доходности на риск
SMTRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EINFX
Сравнение SMTRX c EINFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и Elfun Income Fund (EINFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMTRX | EINFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMTRX и EINFX
Максимальная просадка SMTRX за все время составила -1.34%, что меньше максимальной просадки EINFX в -19.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTRX и EINFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMTRX | EINFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.34% | -19.78% | +18.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -5.56% | +4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -3.58% | +3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMTRX и EINFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMTRX | EINFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.80% | 4.07% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.80% | 6.51% | -2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.80% | 5.24% | -1.44% |
Сравнение комиссий SMTRX и EINFX
SMTRX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии EINFX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMTRX и EINFX
Дивидендная доходность SMTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности EINFX в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINFX Elfun Income Fund | 3.87% | 3.84% | 3.04% | 2.76% | 4.09% | 3.31% | 3.15% | 2.78% | 2.88% | 2.42% | 3.34% | 2.87% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMTRX and EINFX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SMTRX и EINFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор