PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMTRX с EINFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMTRX с EINFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) and EINFX (Elfun Income Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SMTRX charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for EINFX.

Доходность

Сравнение доходности SMTRX и EINFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и Elfun Income Fund (EINFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SMTRX

1 день
-0.21%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EINFX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.05%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
-0.05%
1 год
4.22%
3 года*
2.91%
5 лет*
-0.73%
10 лет*
1.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMTRX и EINFX

2026 (YTD)
SMTRX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund		-0.10%
EINFX
Elfun Income Fund		0.15%

Correlation

The correlation between SMTRX and EINFX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.95

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Smith Total Return Bond Fund

Elfun Income Fund

Часто сравнивают с SMTRX:
SMTRX с SMRSXSMTRX с JCRAXSMTRX с SMCVXSMTRX с AVPEXSMTRX с ALIBXSMTRX с LPEFXSMTRX с AMFIX
Часто сравнивают с EINFX:
EINFX с HOBIXEINFX с BCPIXEINFX с EBABXEINFX с JCPUXEINFX с AMFIXEINFX с NPCTEINFX с SAVYX

Доходность на риск

SMTRX vs. EINFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMTRX
EINFX
Ранг доходности на риск EINFX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINFX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINFX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINFX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINFX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINFX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMTRX c EINFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и Elfun Income Fund (EINFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SMTRX vs. EINFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMTRXEINFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-2.96

0.79

-3.75

Просадки

Сравнение просадок SMTRX и EINFX

Максимальная просадка SMTRX за все время составила -0.21%, что меньше максимальной просадки EINFX в -19.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTRX и EINFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMTRXEINFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.21%

-19.78%

+19.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.40%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.10%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-5.45%

+5.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-3.57%

+3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.13%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SMTRX и EINFX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMTRXEINFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.46%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.93%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47%

4.24%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.47%

6.50%

-4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.47%

5.23%

-2.76%

Сравнение комиссий SMTRX и EINFX

SMTRX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии EINFX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMTRX и EINFX

Дивидендная доходность SMTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности EINFX в 3.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EINFX
Elfun Income Fund		3.86%3.84%3.04%2.76%4.09%3.31%3.15%2.78%2.88%2.42%3.34%2.87%
SMTRX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund		0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SMTRX and EINFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMTRX и EINFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор